Видання зареєстровані авторами шляхом самоархівування
Permanent URI for this communityhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1
Browse
7 results
Search Results
Item Assessment of the connection between the bank's capitalization level and the country's macroeconomic stability(ТОВ «ФІНТЕХАЛЬЯНС», 2024) Позовна, Ірина Вікторівна; Pozovna, Iryna Viktorivna; Arkhireіska, N.V.; Рanaseyko, I.M.; Рanaseyko, S.M.; Serdyukov, K.G.; Єфіменко, Аліна Юріївна; Yefimenko, Alina YuriivnaДобре капіталізована банківська система має вирішальне значення для підтримки макроекономічної стабільності, запобігання фінансовим кризам і зміцнення стійкості економіки до потрясінь. Уряди часто прагнуть забезпечити адекватну капіталізацію банків для сприяння стабільному економічному зростанню. Ця стаття має на меті оцінити зв’язок між капіталізацією банків і макроекономічною стабільністю у 34 країнах Європи з 2010 по 2021 рік на основі статистики Світового банку. У дослідженні використовується метод головних компонентів для визначення відповідних показників капіталізації банків і макроекономічної стабільності, канонічний аналіз і регресійний аналіз для деталізації взаємозв'язків між цими блоками. Канонічний аналіз підтверджує зв’язок між капіталізацією банку та показниками макроекономічної стабільності з коефіцієнтом детермінації 0,617, що означає, що 61,8% дисперсії макроекономічної стабільності пояснюється коливаннями капіталізації банку. У статті представлено одну регресійну модель з фіксованим ефектом і дві - з випадковим ефектом, що детально описують напрямки та силу вплив незалежних змінних (NPL, ROA, ROE - індикатори рівня капіталізації банку) на залежні змінні (INFLATION, UN-EMPL, GINI - індикатори макроекономічної стабільності). Критерії Вальда та p-значення менше 0,05 вказують на те, що моделі з випадковими ефектами (UNEMPL, GINI) були статистично значущими. Результати показують, що збільшення непрацюючих кредитів на 1% корелює з підвищенням рівня безробіття на 0,25%, а збільшення рентабельності активів на 1% призводить до підвищення рівня безробіття на 0,08%. Крім того, збільшення непрацюючих кредитів на 1% підвищує індекс Джині на 0,05%, тоді як збільшення рентабельності капіталу на 1% знижує індекс Джині на 0,03%. Слід зазначити, що вплив рентабельності активів на рівень безробіття та коефіцієнт Джині не є статистично значущим (p-значення більше 0,05). Ці результати можуть інформувати для прогнозування національних показників, розробки інструментів для забезпечення достатньої капіталізації банків та формування ефективної макроекономічної політики з урахуванням коливань рівня капіталізації банків як ключових фінансових посередників.Item Аналіз індикаторів рівня капіталізації банків європейських країн(Видавничий дім «Гельветика», 2024) Сагер, Людмила Юріївна; Saher, Liudmyla Yuriivna; Єфіменко, Аліна Юріївна; Yefimenko, Alina YuriivnaПідтримання належного рівня капіталізації має важливе значення для захисту інтересів вкладників, спри-яння довірі інвесторів, впровадженню інновацій та сприяння сталому економічному розвитку. Метою дослідження є аналіз індикаторів капіталізації банків європейських країн протягом 2010–2022 років для оцінки фінансової стійкості та стабільності їхніх банківських секторів. Під час розрахунків було використано набір даних, що включає ключові показники, що прямо та опосередковано впливають на достатній рівень капіталізації банків. З огляду на отримані значення описових статистик найбільш варіативними виявилися показники кількості відділень банків та глибини проникнення фінансових послуг. До країн-аутсайдерів за показниками рівня непрацюючих кредитів, рентабельністю активів та власного капіталу ввійшли Україна та Кіпр. Результати цього дослідження є цінними для регуляторів, інвесторів і зацікавлених сторін при оцінці викликів, з якими стикаються банки європейських країн при формуванні достатнього рівня капіталізації.Item Інструменти управління ліквідності банку в умовах трансформації міжнародних правових норм у національне законодавство(Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2021) Павленко, Людмила Дмитрівна; Павленко, Людмила Дмитриевна; Pavlenko, Liudmyla Dmytrivna; Крухмаль, Олена Валентинівна; Крухмаль, Елена Валентиновна; Krukhmal, Olena Valentynivna; Заріцька, А.І.В статті досліджено теоретичні аспекти ліквідності, що дозволило визначати її як один основних елементів впливу на результативність та фінансовий ста банку. Розглянуті підходи до трактування категорії ліквідність банку, дали змогу довести взаємодію з категоріями: «ліквідність банківської системи», «ліквідність балансу», «ліквідність активів та пасивів». Це характеризує ліквідність банку, як багаторівневу систему категорій, що вона об’єднує. Доведено необхідність постійної реорганізації системи управління ризиками ліквідності в банках в умовах переходу від дискретного до неперервно-апроксимованого моніторингу. Проведений у статті аналіз сучасного інструментарію управління ліквідності, з урахуванням трансформації міжнародних-правових норм у національне законодавство, є демонстрацією необхідності з баку вітчизняних банків удосконалювати моделі управління ліквідністю на основі прогнозування надходжень і відтоку коштів клієнтів на різних часових інтервалах для забезпечення фінансової стійкості, що є достатньо актуальним під час швидкоплинними змін в економічній та політичній сфері які відбуваються сьогодні в країні. Відповідно до рекомендацій Національного банку України, відділено індикатори раннього виявлення кризи ліквідності, які вітчизняними банкам рекомендовано застосовувати у своїх процедурах при загально ринковій кризі та специфічний. В статті структуровано інструменти моніторингу для оцінки ризику ліквідності банку відповідно до вимог чинного законодавства. Ґрунтуючись на методику, що дозволяє при врахуванні визначених обмежень встановити максимум або мінімум для певної цільової функції, на прикладі АТ КБ«Приватбанк, що є банком-лідером на ринку. На основі проведених розрахунків визначено основні складові управління ліквідністю які дозволять максимально ефективно забезпечити процес виконання власних зобов’язань та забезпечити розвиток установи.Item Особливості формування кредитної політики банками України(Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2018) Крухмаль, Олена Валентинівна; Крухмаль, Елена Валентиновна; Krukhmal, Olena Valentynivna; Васильчук, А.Р.У статті визначено особливості формування кредитної політкики та її значення в діяльності банків України. Проаналізовано основні тенденції розвитку кредитної діяльності банків України протягом 2012-2017 років за такими основними показниками: обсяги кредитних портфелів, процентні ставки за кредитами, обсяги активів та сформованих за ними резервів, питома вага проблемних кредитів. Було проведено порівняльний аналіз особливостей кредитних політик банків з різним капіталом. Визначено зовнішні фактори, що впливають на формування кредитної політики банків.Item Prototyping of information system for monitoring banking transactions related to money laundering(EDP Sciences, 2019) Лєонов, Сергій Вячеславович; Леонов, Сергей Вячеславович; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Бойко, Антон Олександрович; Бойко, Антон Александрович; Boiko, Anton Oleksandrovych; Доценко, Тетяна Віталіївна; Доценко, Татьяна Витальевна; Dotsenko, Tetiana VitaliivnaThe article deals with the prototyping of an information system for intrabank monitoring of transactions related to money laundering. It has been proven that the automation of financial monitoring system would increase the bank’s efficiency due to examining all bank transactions without exception, leveling the human factor, maximizing the speed of identifying suspicious transactions, which will provide the bank management with the possibility to reduce reputational risk and minimize losses related to paying penalties imposed by regulatory agencies. It has been established that the prototype of the information system for monitoring transactions related to money laundering through banks should consist of a model of the business process monitoring in an automated system environment, a DFD model of automated monitoring of banking transactions, a structural database model, user interface forms and the logic of validation business rules. The resulting methodological and practical developments are a universal component of the financial monitoring system of any bank since they have the opportunity to transform and adapt to new standards for reporting entities or differentiation of the business processes of a bank.Item Banking in digital age: efficiency of anti-money laundering system(Banking University, 2021) Лєонов, Сергій Вячеславович; Леонов, Сергей Вячеславович; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Васильєва, Тетяна Анатоліївна; Васильева, Татьяна Анатольевна; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Миненко, Сергій Володимирович; Миненко, Сергей Владимирович; Mynenko, Serhii Volodymyrovych; Dotsenko, T.The article is devoted to the problems of the development of a system for combating the legalization of income obtained illegally in the context of digitalization of banking activities. The concept of the effectiveness of the anti-money laundering system was considered. The expediency of using the utility approach for modeling the effectiveness of the system for combating money laundering has been determined. The indicator of the effectiveness of the system of combating money laundering was chosen as the share of indictments sent to the court in the total number of criminal offenses for which pre-trial investigation was carried out in the corresponding period. The first alternative of choice — the focus on the development of identifying suspicious financial transactions is characterized by the indicator Share of criminal offenses for which pre-trial investigation was carried out per one transaction report submitted to the State Financial Monitoring Service. The second alternative of choice — the development of innovative technologies, is characterized by the indicator of the Level of digitalization of the economy. The input data are the indicators on the crime rate in Ukraine, the work of the pre-trial investigation bodies, obtained from the State Financial Monitoring Service of Ukraine, the General Prosecutor's Office of Ukraine and the State Statistics Service of Ukraine, suspicious financial transactions and the number of Internet subscribers. On the basis of the calculated autocorrelation coefficients of zero differences and determination of their statistical significance, a nonlinear function of the relationship between mictoramas was selected. Using the Stone-Geary utility function, which for the selected input data took the form of a Cobb-Douglas power function, the degree of response of alternative approaches to improving the effectiveness of the system of combating criminal proceeds was determined. The degree of digitalization of the economy has a high level of elasticity. Therefore, to increase the effectiveness of the system of combating money laundering, it is necessary to develop innovative information technologies in the field of FinTech.Item Sustainability reporting assessment for quality and compliance: the case of Ukrainian banks’ management reports(Business Perspectives, 2020) Макаренко, Інна Олександрівна; Макаренко, Инна Александровна; Makarenko, Inna Oleksandrivna; Сухонос, Віктор Володимирович; Сухонос, Виктор Владимирович; Sukhonos, Viktor Volodymyrovych; Zhuravlyova, I.V.; Legenchuk, S.; Szołno, O.Звіт про управління - це нова форма звітування про сталий розвиток (СР) в Україні та її оцінка якості розкриття екологічних, соціальних та управлінських критеріїв (ESG) та відповідність між банками, що відіграє вирішальну роль для аудиторів у верифікації процесу. Індекс звіту про управління якістю та відповідністю (BM&R QB). Для цього була розроблена методологія. Методика включає формальне, змістовне, гарантування та розкриття інформації. За результатами суцільної оцінки цих звітів керівництва 75 державних, приватних та іноземних форм власності банків в Україні за фінансовий рік 2018 року, середній показник BMR Q&C становить 61,2%. Це вказує на досить високий рівень якості та відповідність нормативним вимогам до оприлюднення банками України у своїх ЕР. Диференціація досліджуваної сукупності банків за індексом Q&C BMR дозволила виділити наступні рейтингові групи: А - лідери, B - переслідувачі, C - стартери, D - аутсайдери. Існує чітка тенденція в галузі взаємозв'язку між власністю банку та його індексом Q&C BMR. Незважаючи на досить високе середнє значення індексу, є можливість покращити український СР банків у контексті його подальшої стандартизації та розкриття повного набору в ESG - критерій для всіх рейтингових груп (особливо C і D). Q&C BMR Index може використовуються як орієнтир банками, регуляторами та аудиторами при порівнянні рівня розкриття інформації про банки та їх прозорості.