Видання зареєстровані авторами шляхом самоархівування
Permanent URI for this communityhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1
Browse
9 results
Search Results
Item Вплив цифровізації економічних процесів на розвиток фондового ринку в Україні(Сумський державний університет, 2022) Захаркіна, Людмила Сергіївна; Zakharkina, Liudmyla Serhiivna; Новіков, Володимир Миколайович; Novikov, Volodymyr MykolaiovychПроцес торгівлі цінними паперами стає більш динамічним та автоматизованим завдяки активному використанню новітніх цифрових технологій. Сохацька та Кухтин, трактують процес впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій як віртуалізацію світового фондового ринку. Характерними особливостями таких змін є можливість у режимі реального часу знизити трансакційні витрати, підвищити обсяг торгів на ринку за рахунок швидкого доступу до необхідної інформації.Item Abnormal Returns and Stock Price Movements: Some Evidence from Developed and Emerging Markets(Infopro Digital Services Limited, 2022) Пластун, Олексій Леонідович; Plastun, Oleksii Leonidovych; Caporale, Guglielmo MariaУ цьому документі досліджується вплив аномальних доходів на ціни акцій за допомогою щоденних і погодинних даних для деяких розвинених ринків (Сполучені Штати, Велика Британія та Японія) і ринків, що розвиваються (Китай та Індія) за період з 1 січня 2010 року до 1 січня 2020. Усереднений аналіз, t-тести, кумулятивні аномальні доходи та методи моделювання торгівлі використовуються для перевірки таких гіпотез: аномальні прибутки можуть бути виявлені до кінця дня; є вплив ціни на наступний день після надлишкової прибутковості; ці наслідки відрізняються для розвинутих ринків від тих, що розвиваються; їх можна використовувати для отримання прибутку від внутрішньоденної торгівлі. Результати свідчать про те, що існує двогодинне вікно до закриття бізнесу, щоб використати ефект імпульсу в дні з аномальною прибутковістю. Наступного дня після позитивних аномальних доходів виникають імпульсні ефекти, а у випадку розвинутих фондових ринків (ринків, що розвиваються) виникають протилежні (моментумні) ефекти після негативних аномальних прибутків. Моделювання торгівлі показує, що деякі з цих ефектів можна використати для отримання аномальних прибутків за допомогою відповідного калібрування параметрів часу.Item Фінансовий ринок і його роль у мобілізації фінансових ресурсів(Сумський державний університет, 2023) Рагімов, С.Актуальність теми кваліфікаційної роботи. В умовах сучасності фінансові ресурси нашої держави спрямовані на подолання збройної агресії проти нашої України. На противагу зазначеному, існування проблемних моментів та негативних сторін функціонування фінансового ринку актуалізує обрану проблематику. Мета кваліфікаційної роботи: здійснити теоретичне узагальнення наукових знань про фінансовий ринок, проаналізувати сучасний стан фінансового ринку в Україні та визначити напрями його вдосконалення. Методи дослідження: аналіз, синтез, індукція, дедукція, узагальнення, табличне моделювання, графічне моделювання, логічний. Основний результат роботи. Визначено сутність поняття фінансовий ринок, його моделі та складові. Охарактеризовано основні умови випуску цінних паперів в Україні. Проведено структурно-динамічний аналіз фінансового ринку України, проаналізовано його вплив на на фінансові ресурси держави. Визначено шляхи вдосконалення фінансового ринку України.Item Порівняльний динамічний аналіз дохідності фондових ринків України та європейських країн(Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, 2019) Захаркін, Олексій Олександрович; Захаркин, Алексей Александрович; Zakharkin, Oleksii Oleksandrovych; Приходько, К.Р.У світовій економіці мають особливе значення фондові індекси, вони є найбільш застосовуваними, узагальнюючим індикаторами стану фондового ринку. Саме ці індекси є свого роду оціночними показниками, які відображають ситуацію на ринку, таку як коливання попиту та пропозиції на цінні папери, та дозволяють учасникам ринку формувати ефективну стратегію, оцінювати прибутковість інвестицій, коригувати фінансову політику та приймати економічно правильні, обґрунтовані інвестиційні рішення. Мета роботи. Дослідження динаміки та взаємозв’язку фондових індексів України та європейських країн. Матеріали та методи. Для досягнення визначеної мети в процесі дослідження застосовувалися положення економічної теорії, а також сукупність загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, а саме: теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу, історичного аналізу, моделювання та формалізації, індукції та дедукції, порівняльного аналізу, узагальнення та ін.Item Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України(Сумський державний університет, 2021) Щербаченко, Вікторія Олексіївна; Щербаченко, Виктория Алексеевна; Shcherbachenko, Viktoriia Oleksiivna; Селін, А.С.У роботі представлено результати дослідження проблем і персектив розвитку фондового ринку України. Поточний стан фінансового ринку нашої країни відображається нестабільністю, нерегульованістю, подвійним характером регулювання з боку регулятора. Ситуація на ринку з точки зору залучення інвестицій у підприємницьку діяльність за рахунок випуску акцій невтішна, так як за останні п'ять років спостерігається зниження об'єктів випуску акцій, їх реєстрація.Item Вплив цифрової економіки на розвиток фондового ринку України(Сумський державний університет, 2020) Троян, Марія Юріївна; Троян, Мария Юрьевна; Troian, Mariia Yuriivna; Вялкова, В.В.Висвітлені питання впливу цифрової економіки на розвиток фондового ринку УкраїниItem Stock market of Ukraine: problems and prospects for future development(Сумський державний університет, 2020) Троян, Марія Юріївна; Троян, Мария Юрьевна; Troian, Mariia Yuriivna; Бурнакова, В.Розкриваються проблеми фондового ринку України та перспективи його майбутнього розвиткуItem Correctness of the CAPM-Model application in the Ukrainian reality in terms of investors financial security(Publishing House "Baltija Publishing", 2018) Захаркіна, Людмила Сергіївна; Захаркина, Людмила Сергеевна; Zakharkina, Liudmyla Serhiivna; Абрамчук, Марина Юріївна; Абрамчук, Марина Юрьевна; Abramchuk, Maryna YuriivnaСтаття присвячена дослідженню проблем застосування моделі оцінки капітальних активів (САРМ) в умовах українського фінансового ринку. Обгрунтовано актуальність цієї проблеми та визначено шляхи її вирішення. Проаналізовано сучасні підходи до використання моделі САРМ на ринках, що розвиваються, більшість з яких наголошують на некоректності та недостовірності результатів щодо прогнозування показників дохідності на таких ринках. Проведено розрахунок бета-коефіцієнту цінних паперів українських емітентів для різних часових горизонтів інвестування. В якості вихідних даних при дослідженні дохідності акцій українських підприємств були використані данні про біржові курси цінних паперів українських емітентів за результатами торгів на ПАТ «Українська біржа». Розрахована ринкова місячна дохідність фондового ринку на основі індексу UX та з урахуванням часового горизонту інвестування. Визначено прогнозовану дохідність цінних паперів українських емітентів та порівняно з фактичною їх дохідністю. При аналізі дохідності в інтервалах інвестування була використана експоненціальна ковзна середня з послідовним її зміщенням на 1 місяць.Item Фактори розвитку фондового ринку України(Сумський державний університет, 2020) Зайцев, Олександр Васильович; Зайцев, Александр Васильевич; Zaitsev, Oleksandr Vasylovych; Ляшко, О.В.В тезах звернута увага на існуючі обмеження щодо розвитку фондового ринку в Україні. Розглядаються напрямки розвитку фондового ринку в Україні.