Періодичні видання СумДУ
Permanent URI for this communityhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/69
Browse
Search Results
Item Analysis and Forecasting the Price of the S&P 500 Index Using the Arima Model(Academic Research and Publishing UG, 2023) Dun, V.Результати дослідження дозволили визначити, що обраний індекс S&P 500 може служити відображенням стану та прогнозів економічного розвитку США. Успішний прогноз індексу може служити не тільки ключовим моментом у побудові індивідуальної інвестиційної стратегії, а й індикатором загального стану економіки. Побудовано математичну модель для прогнозування динаміки індексу. Завдяки дослідницькому аналізу даних було отримано краще розуміння часових рядів та його характеристик. Застосування різних статистичних методів, таких як ковзна статистика та тести на стаціонарність, дозволило виявити тенденції та сезонність у даних. Сезонна декомпозиція та логарифмічне перетворення допомогли краще зрозуміти внесок кожного компонента в загальну динаміку індексу, а особливу увагу було приділено стаціонарному тесту ADF, де розглядався не лише код, а й значимі формули. Оптимальний підбір параметрів здійснювався автоматично. Модель ARIMA показала хороші результати – оцінка точності моделі включала порівняння прогнозованих значень з фактичними значеннями індексу SP500 як візуально, так і за допомогою кількох метрик – MAE, MSE, RMSE, MAPE. Результатом роботи є модель прогнозування динаміки індексу S&P 500, реалізована за допомогою мови програмування Python з MAPE близько 1,9%, точність моделі становить 98,1%. і такі хороші результати свідчать про можливість використання цього інструменту учасниками ринку в реальних умовах.