Процесний підхід в управлінні валютними ризиками
No Thumbnail Available
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Українська академія банківської справи Національного банку України
Article
Date of Defense
Scientific Director
Speciality
Date of Presentation
Abstract
Розглянуто сутність валютного ризику, запропоновано потокову структурно-функціональну IDEF0 модель управління
валютним ризиком, один з етапів якої реалізовано за допомогою коваріаційно-кореляційної моделі оцінки ризику.
The essence of currency risk have been considered, the streaming structural and functional IDEF0 model of currency risk have been offered, one stage of which is realized by means of covariance–correlation model of risk assessment.
The essence of currency risk have been considered, the streaming structural and functional IDEF0 model of currency risk have been offered, one stage of which is realized by means of covariance–correlation model of risk assessment.
Keywords
валюта, валютний ризик банку, VaR-методика оцінки ризику, currency, currency risk of bank, VaR-methodology of risk assesment
Citation
Лебідь О.В. Процесний підхід в управлінні валютними ризиками / О.В. Лебідь, О.В. Харькова // Вісник Української академії банківської справи. - 2012. - № 1. - С. 64-71.