Аналіз та оптимізація кредитного портфеля банку в умовах цифрової трансформації

Abstract

Цифрова трансформація кардинально змінює підходи до аналізу, управління та оптимізації кредитного портфеля банку. Впровадження таких цифрових інструментів, як АІ, Digital Twins, Early Warning Systems, Dynamic Prices, Intelligent Scoring та ін., дозволяє здійснювати більш глибокий та точний аналіз кредитного портфеля, оперативно реагуючи на зміни його структури та попереджуючи погіршення якості. Метою кваліфікаційної роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів аналізу та оптимізації кредитного портфеля банку в умовах цифрової трансформації. У першому розділі досліджено науково-методичні підходи до аналізу та оптимізації кредитного портфеля банку, на основі чого проведено системно-організаційну декомпозицію комплексного процесу управління. Особливу увагу приділено питанню оптимізації кредитного портфеля з використанням традиційних та цифрових методів, а також шляхам їх найбільш ефективного застосування українськими банками. У другому розділі представлено практичне висвітлення питання аналізу та оптимізації кредитного портфеля банку в умовах цифрової трансформації на прикладі АТ КБ «ПриватБанк». Аналіз кредитного портфеля банку за період 2020 – 2024 рр. виявив ряд проблем щодо його якості, захищеності та дохідності. З метою покращення даних характеристик було розроблено оптимізаційну модель, яка продемонструвала найбільш ефективне поєднання складових портфелю у контексті максимізації прибутку за допустимого рівня ризику. На основі проведеного дослідженння, надано рекомендації АТ КБ «ПриватБанк» щодо найбільш перспективних напрямів та методів оптимізації його кредитного портфеля. Подальші дослідження доцільно проводити у напрямі оцінки ефективності використання цифрових інструментів оптимізації кредитного портфеля в умовах економічної нестабільності та загроз воєнного характеру.

The digital transformation of banking is fundamentally changing the way banks analyse, manage and optimise their loan portfolios. The introduction of such digital tools as AI, Digital Twins, Early Warning Systems, Dynamic Prices, Intelligent Scoring, etc. allows banks to perform a deeper and more accurate analysis of their loan portfolio, responding promptly to changes in its structure and preventing deterioration in quality. The purpose of the qualification work is to study the theoretical and practical aspects of analysing and optimising a bank’s loan portfolio in the context of digital transformation. The first chapter examines the scientific and methodological approaches to the analysis and optimisation of the bank’s loan portfolio, based on which the systemic and organisational decomposition of the loan portfolio management process is carried out. Particular attention is paid to the issue of optimising the loan portfolio using traditional and digital methods, as well as ways of their most effective application by Ukrainian banks. The second section provides practical coverage of the issue of analysing and optimising a bank’s loan portfolio in the context of digital transformation on the example of JSC CB «PrivatBank». The analysis of the bank’s loan portfolio for the period 2020-2024 identified a number of problems with its quality, security, and profitability. In order to improve these characteristics, an optimisation model was developed to demonstrate the most efficient combination of portfolio components in the context of maximising profit at an acceptable level of risk. Based on the study, the recommendations for JSC CB «PrivatBank» on the most promising areas and methods of optimising its loan portfolio are provided. Further research might be conducted to assess the effectiveness of using digital tools of optimization of the loan portfolio in the context of economic instability and military threats.