Modeling of the optimal structure of insurance portfolio
No Thumbnail Available
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Limited Liability Company “Consulting Publishing Company
“Business Perspectives”
Article
Date of Defense
Scientific Director
Speciality
Date of Presentation
Abstract
The article offers a scientific and methodical approach to the formation of the optimal structure of insurance portfolio in order to achieve its equilibrium on the basis of nonlinear programming. The proposed model has a differentiated nature and allows each company to choose the specific optimal structure of insurance portfolio that will ensure maximal profits and minimal risks
Стаття пропонує науковий та методологічний підхід до формування оптимальної структури страхового портфелю для досягнення її рівноваги на основі нелінійного програмування. Запропонована модель є диференційованою та дозволяє кожній компанії обирати конкретну оптимальну структуру cтрахового портфелю, яка гарантуватиме максимальний прибуток та мінімальні ризики.
Стаття пропонує науковий та методологічний підхід до формування оптимальної структури страхового портфелю для досягнення її рівноваги на основі нелінійного програмування. Запропонована модель є диференційованою та дозволяє кожній компанії обирати конкретну оптимальну структуру cтрахового портфелю, яка гарантуватиме максимальний прибуток та мінімальні ризики.
Keywords
insurance portfolio, nonlinear programming, regression analysis, optimization of insurance portfolio, страховий портфель, нелінійне програмування, регресійний аналіз, оптимізація страхового портфеля
Citation
Oliynyk V.Modeling of the optimal structure of insurance portfolio // V. Oliynyk, Problems and Perspectives in Management.–Volume 13.– Issue 2.– 2015. - С. 230-234.