Economic and Mathematical Modeling of Financial Asset Returns Using Python
| dc.contributor.author | Dun, V.R. | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-13T07:25:55Z | |
| dc.date.available | 2023-09-13T07:25:55Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.presentation | September 2023 | en_US |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено особливості моделювання та прогнозування фінансового ринку, зокрема індексу S&P500, розглянуто зв'язок між індексом S&P 500 та економікою США та в цілому - їх рол та функції. Проведено тест стаціонарності Тест Дікі – Фуллера. Побудовано модель АРІМА для прогнозування індексу S&P 500. Практична частина виконана за допомогою мови програмування Python. Проведено тести адекатності моделі. | en_US |
| dc.description.abstract | The paper explores the features of modeling and forecasting the financial market, in particular the S&P500 index, considers the relationship between the S&P 500 index and the US economy and these roles and functions. A stationarity test was carried out. The Dickey-Fuller test. The ARIMA model for forecasting the S&P 500 index was built. The practical part was performed using the Python programming language. Model adequacy tests were carried out. | en_US |
| dc.identifier.citation | Dun V. R. Economic and Mathematical Modeling of Financial Asset Returns Using Python : qualification work to obtain an educational degree bachelor : specialty 051 – economics / head S. Mynenko. Sumy : Sumy State University, 2023. 53 p. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/93077 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Sumy State University | en_US |
| dc.rights.uri | cne | en_US |
| dc.speciality.id | [{"code": 16, "name": "Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту (ННІ БіЕМ)"}, {"code": 84, "name": "Кафедра економічної кібернетики"}, {"code": 8, "name": "051 - Економіка"}] | en_US |
| dc.speciality.name | 051 - Економіка | en_US |
| dc.subject | прогнозування часових рядів | en_US |
| dc.subject | фондовий ринок | en_US |
| dc.subject | інвестиції | en_US |
| dc.subject | Python | en_US |
| dc.subject | індекс S&P 500 | en_US |
| dc.subject | тест на стаціонарність | en_US |
| dc.subject | модель ARIMA | en_US |
| dc.subject | ковзаюча статистика | en_US |
| dc.subject | time series forecasting | en_US |
| dc.subject | stock market | en_US |
| dc.subject | investments | en_US |
| dc.subject | S&P 500 index | en_US |
| dc.subject | stationarity test | en_US |
| dc.subject | ARIMA model | en_US |
| dc.subject | moving statistics | en_US |
| dc.title | Economic and Mathematical Modeling of Financial Asset Returns Using Python | |
| dc.type | Bachelous paper | en_US |