Деякі аспекти оптимізації портфеля фінансових інструментів

Abstract

У цій статті розглянуто науково-методичні підходи до формування оптимального портфеля цінних паперів. Розглянуто моделі Г. Марковіца та У. Шарпа, зроблено їх порівняльний аналіз, побудовано криві байдужості для розглянутих моделей. Аналіз вибору кращої моделі оптимізації інвестиційного портфеля здійснено на базі даних фондової біржі РТС. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25365

В данной статье рассмотрены научно-методические подходы к формированию оптимального портфеля ценных бумаг. Рассмотрены модели Г.Марковица и У.Шарпа, сделан их сравнительный анализ, построены кривые безразличия для рассмотренных моделей. Анализ выбора лучшей модели оптимизации инвестиционного портфеля осуществлен на базе данных фондовой биржи РТС. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25365

This article considers scientifically methodological approaches to the formation of the optimal portfolio. H.Markowitz and W.Sharpe models are considered, their comparative analysis is provided, indifference curves for these models are drawn. Analysis of the investment portfolio optimization models is perfomed on the basis of security excange RTS data. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25365