Управління валютними ризиками в банках

Abstract

У дипломній роботі розглянуті базові, основні підходи вчених-економістів до визначення поняття «валютний ризик» в банку. Узагальнено, систематизовано й проаналізовано види валютних ризиків в банках. Проаналізовано основні теоретично-методичних підходів до управління валютними ризиками в банках. Зокрема розглянуті стратегії управління валютними ризиками в банках. Проведено аналіз основних тактичних інструментів управління валютними ризиками в банках. Зроблено висновок, що тактичні методи та інструменти такого управління повинні бути різними в залежності від циклу економічного розвитку країни, світових економічних циклів і звичайно ж від стратегії управління валютними ризиками обраної в тому чи іншому банку. Проведено аналіз середньозваженого курсу на міжбанківському валютному ринку України як передумови для аналізу валютних ризиків банків України. Проведено аналіз та оцінка кредитних і депозитних портфелів банків України, сформованих в доларах США і в євро. В роботі також узагальнено основні підходи до оцінки валютного ризику в банку. Проведено регресійний аналіз для прогнозування валютного курсу при стратегічному плануванні системи управління валютними ризиками в банку. Зроблено висновок, що для більш оперативної оцінки валютних ризиків потрібно прогнозувати дані за тими показниками, які оновлюються щодня.