Data mining and bifurcation analysis of the risk of money laundering with the involvement of financial institutions

Abstract

Сучасні тенденції глобалізації, об’єднання банків та страхових компаній світу у єдину фінансовий конгломерат, а також поява нових електронних засобів розрахунку змушують уряди різних держав шукати нові підходи до аналізу ризиків участі фінансових установ в процесі легалізації кримінальних доходів. Дослідження пояснює, як за допомогою обмеженого обсягу інформації на основі загальних показників характеристики країни можливо на основі інтелектуального та біфуркаційного аналізу встановити рівень стійкості держави до залучення її фінансових установ в процес легалізації кримінальних доходів. Дана інформація може виступати основою прийняття національними та міжнародними контролюючими органами ефективних управлінських рішень щодо інтенсивності застосування інструментів випливу відносно учасників ринку фінансових послуг. Метою статті є розробка науково-методичного підходу до оцінювання ризику використання фінансових установ з метою легалізації кримінальних доходів, який ґрунтується на дослідженні динамічної стійкості даного ризику на основі теорії біфуркації. Об’єктом дослідження виступають105 країн світу з різним рівнем розвитку економіки та фінансової системи. Інструментом реалізації запропонованого науково-методичного підходу є інтелектуальний аналіз, а саме: кластеризація, метод головних компонент, кореляційний аналіз та біфуркаційний аналіз. Безпосередньо, науково-методичний підхід до оцінювання ризиків участі фінансових установ в money laundering включає чотири етапи реалізації. В рамках першого етапу використано інструментарій інтелектуального аналізу даних (проведено перевірку мультиколінеарності вхідних показників шляхом застосування кореляційного аналізу) для виявлення релевантних показників характеристики країни фінансові установи якої, можуть бути залучені до процесу легалізації кримінальних доходів. На другому етапі за допомогою кластеризації методом k-середніх проведено об’єднання країн світу на 10 груп, що дозволяє виділити характерні для них риси з метою розробки в подальшому індивідуальних заходів міжнародного та національного нагляду та контролю. Третій етап присвячено виявленню релевантних показників характеристики процесу оцінювання динамічної стійкості ризику використання фінансових установ з метою легалізації кримінальних доходів за допомогою методу головних компонент. Так, доведено, що для опису даного ризику необхідно не сім, а чотири фактори: bank secrece; internally displaced persons, new displacement associated with conflict and violence (number of cases); corruption perceptions index; global terrorism index. На четвертому етапі здійснюється біфукарційний аналіз різних груп країн, що дозволяє описати стан рівноваги системи їх характеристики в розрізі ймовірності використання фінансових установ з метою легалізації кримінальних доходів. На основі емпіричних розрахунків встановлено, що для групи країн, до яких належить Україна, динамічна система знаходиться в нерівноважному стані та описується у вигляді фазового портрету типу «сідло». Тобто, в Україні ризик використання фінансових установ з метою легалізації кримінальних доходів високий, хоча й знаходиться під певним контролем з боку держави. В той же час, отримані розрахунки свідчать, що за умови посилення та реформування системи протидії легалізації кримінальних доходів в Україні система втратить умовну стійкість та відповідний ризик, ще більше зросте.The current trends of globalization, the integration of banks and insurance companies worldwide into a single financial conglomerate, as well as the emergence of new electronic payment instruments, force governments of different countries to search for new approaches to analyse the risks of involvement of financial institutions in money laundering. The research explains how to use the data mining and bifurcation analysis based on the limited information on general indices of a country's characteristics to evaluate the state’s resilience to the involvement of its financial institutions in money laundering. The purpose of the article is to develop a scientific and methodological approach to assessing the risk of using financial institutions in money laundering. It is based on the study of the dynamic stability of this risk on the basis of bifurcation theory. Empirical calculations show that for a group of countries, to which Ukraine belongs, the dynamic system is in a non-equilibrium state and is described as a phase portrait “saddle”. Therefore, the risk of using financial institutions for money laundering is high in Ukraine, although it is under certain control by the state. However, the calculations show that under conditions of the partial reform of the anti-money laundering system in Ukraine, the system will lose its conditional stability and the corresponding risk will increase even more