Моделювання коінтеграційних процесів для удосконалення механізму монетарної трансмісії
No Thumbnail Available
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Сумський державний університет
Theses
Date of Defense
Scientific Director
Speciality
Date of Presentation
Abstract
Монетарний трансмісійний механізм – процес передачі
змін у використанні інструментів монетарної політики
центрального банку на фінансовий сектор економіки, а у
подальшому – на макроекономічні змінні на основі
використання певних каналів і зв’язків прямої та зворотної
дії. Для його удосконалення необхідно виявлення терміну
дії зв’язків між визначеними макроекономічними
змінними та показниками грошово-кредитної та валютної
політики. Він може бути як коротко так і довгостроковим.
Дослідження часових рядів, представлених квартальними
статистичними даними Національного банку України за
2002-2011 рр., дозволило побудувати векторну авто
регресійну модель корекції помилки (VECM). За нею
можна констатувати наявність як короткострокових так і
довгострокових зв’язків між певними макроекономічними
показниками.
Keywords
часовий ряд, временной ряд, time series, векторна авторегресійна модель, векторная авторегрессионная модель, vector autoregressive model, декомпозиція дисперсій, декомпозиция дисперсий, decomposition of dispersions
Citation
Маринич, Т.О. Моделювання коінтеграційних процесів для удосконалення механізму монетарної трансмісії [Текст] / Т.О. Маринич, Л.Д. Назаренко, Н.В. Тиркусова // Інтелектуальні системи в промисловості і освіті: тези доповідей Четвертої міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 6-8 листопада 2013 р. / Ред.кол.: А.С. Довбиш, С.П. Шаповалов, І.В. Шелехов. – Суми: Сумський державний університет, 2013. – С. 206-210.