Управление рисками портфельного инвестирования на основе оптимизации портфеля ценных бумаг

Abstract

Исследование посвящено актуальным проблемам управления портфелем ценных бумаг коммерческого банка. Актуальной задачей для всех потенциальных инвесторов является поиск алгоритма, который позволит им формировать портфель ценных бумаг, с достаточной надежностью обеспечивающих доходность при заданном уровне риска. Для нашего исследования мы использовали данные фондовой биржи ММВБ. Анализируемые эмитенты относятся к различным отраслям экономики. Мы рассматривали недельные данные по ценам на акции за два года (2010 и 2011 гг.).