Дослідження ефекту дня тижня на ринку криптовалют
No Thumbnail Available
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Чернігів
Monograph
Date of Defense
Scientific Director
Speciality
Date of Presentation
Abstract
В даному дослідженні розглядався ефект дня тижня на ринку криптовалют. В якості об’єктів дослідження виступили такі криптовалюти: BitCoin, LiteCoin, Ripple та Dash. Застосовуючи як параметричні, так і непараметричні методи, були знайдені докази аномалії (наддоходність по понеділках) лише у випадку з BitCoin. Далі, використовуючи метод імітації дій трейдера, було показано, що торгова стратегія на основі цієї аномалії є вигідною для всієї вибірки (2013-2017 рр.): вона генерує чистий прибуток з ймовірністю 60%, і ці результати суттєво відрізняються від випадкових. Однак у випадку окремих років досягаються протилежні результати. Немає жодних доказів того, що ринок криптовалюти є неефективним.
Keywords
криптовалюта, криптовалюта, cryptocurrency, ефект дня тижня, эффект дня недели, day day effect, ринок криптовалют, рынок криптовалют, cryptocurrency market
Citation
Пластун О. Л. Дослідження ефекту дня тижня на ринку криптовалют // Формування фінансово-економічної системи управління в сучасних ринкових умовах : монографія / Клименко Т. В. та ін. Чернігів, 2019. 22С. 53-61.