Частота цінових надреакцій на українському фондовому ринку як індикатор кризових явищ в економіці
No Thumbnail Available
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Університет митної справи та фінансів
Theses
Date of Defense
Scientific Director
Speciality
Date of Presentation
Abstract
Проведене дослідження показало, що частотний аналіз негативних надреакцій на фондовому ринку генерує важливу інформацію щодо майбутнього стану економічної системи та володіє предикативними здатностями щодо появи кризових явищ в економіці. Це стосується як глобальних криз (розглянуто на прикладі світової фінансової кризи 2007-2009 років), так і локальних криз (криза в економіці України 2013-2015 років). Різке збільшення частоти аномальних негативних коливань сигналізує про активізацію кризових явищ в економіці країни.
Проведенное исследование показало, что частотный анализ негативных надреакций на фондовом рынке генерирует важную информацию о будущем состояния экономической системы и обладает предикатными способностями относительно появления кризисных явлений в экономике. Это касается как глобальных кризисов (рассмотрено на примере мирового финансового кризиса 2007-2009 годов), так и локальных кризисов (кризис в экономике Украины 2013-2015 годов). Резкое увеличение частоты аномальных негативных колебаний сигнализирует об активизации кризисных явлений в экономике страны.
The conducted research showed that the frequency analysis of negative repercussions on the stock market generates important information about the future state of the economic system and has predictive abilities for the appearance of crisis phenomena in the economy. This applies both to global crises (viewed from the example of the global financial crisis of 2007-2009) and local crises (the crisis in the Ukrainian economy for 2013-2015). The sharp increase in the frequency of abnormal negative vibrations signals the intensification of crisis phenomena in the country's economy.
Проведенное исследование показало, что частотный анализ негативных надреакций на фондовом рынке генерирует важную информацию о будущем состояния экономической системы и обладает предикатными способностями относительно появления кризисных явлений в экономике. Это касается как глобальных кризисов (рассмотрено на примере мирового финансового кризиса 2007-2009 годов), так и локальных кризисов (кризис в экономике Украины 2013-2015 годов). Резкое увеличение частоты аномальных негативных колебаний сигнализирует об активизации кризисных явлений в экономике страны.
The conducted research showed that the frequency analysis of negative repercussions on the stock market generates important information about the future state of the economic system and has predictive abilities for the appearance of crisis phenomena in the economy. This applies both to global crises (viewed from the example of the global financial crisis of 2007-2009) and local crises (the crisis in the Ukrainian economy for 2013-2015). The sharp increase in the frequency of abnormal negative vibrations signals the intensification of crisis phenomena in the country's economy.
Keywords
гіпотеза ефективного ринку, гипотеза эффективного рынка, efficient market hypothesis, торгова стратегія, торговая стратегия, trading strategy
Citation
Пластун, О.Л. Частота цінових надреакцій на українському фондовому ринку як індикатор кризових явищ в економіці / О.Л. Пластун // Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 23 листопада 2018 р.). – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 216-217.