Видання зареєстровані авторами шляхом самоархівування
Permanent URI for this communityhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1
Browse
3 results
Search Results
Item Survival Analysis Methods for Assessing the Anti-Money Laundering System Effectiveness(Sofia Technical University, Sofia, Bulgaria, 2023) Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Крухмаль, Олена Валентинівна; Крухмаль, Елена Валентиновна; Krukhmal, Olena Valentynivna; Койбічук, Віталія Василівна; Койбичук, Виталия Васильевна; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Гриценко, Костянтин Григорович; Гриценко, Константин Григорьевич; Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych; Кушнерьов, Олександр Сергійович; Кушнерёв, Александр Сергеевич; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych; Гордієнко, Віта Павлівна; Гордиенко, Вита Павловна; Hordiienko, Vita Pavlivna; Pasemko, G.; Taran, O.; Smigunova, O.V.У статті зібрано та систематизовано статистичну інформацію для оцінки ефективності системи протидії відмиванню доходів 25 банків з 12 країн. Ефективність системи протидії відмиванню доходів оцінювалася на основі застосування методу аналізу виживання шляхом побудови таблиць виживання для банків, які потрапили під санкції, визначення ймовірності прийняття рішення про необхідність застосування санкцій до банків, множинних оцінок Каплана-Мейєра, формалізації функція миттєвого ризику рівня небезпеки. Ефективність системи протидії відмиванню грошей порівнюється на основі аналізу виживання в групах банків по всьому світу. Відповідні фактори вплинули на оцінку ефективності системи протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, на основі застосування методу головних компонентів шляхом побудови осипної діаграми та визначення факторних навантажень показників бази статистичних вхідних даних у дослідженні. Побудовано пропорційну інтенсивність регресійної моделі Кокса залежності ефективності системи протидії відмиванню коштів від незалежних факторів.Item Економіко-математичний інструментарій національної оцінки ризиків легалізації коштів (фінансування тероризму)(Ярославна, 2017) Лєонов, Сергій Вячеславович; Леонов, Сергей Вячеславович; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Бойко, Антон Олександрович; Бойко, Антон Александрович; Boiko, Anton Oleksandrovych; Боженко, Вікторія Володимирівна; Боженко, Виктория Владимировна; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Дмитров, С.О.; Медвідь, Т.А.У монографії розглянуто теоретико-методичні та практичні аспекти оцінювання ризику використання фінансових установ з метою легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. Розроблено методичні засади до оцінювання ефективності національної системи запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Дослідження рекомендоване для фахівців у галузі фінансового моніторингу, а також для студентів і аспірантів економічних та юридичних спеціальностей, викладачів і науковців.Item Інформаційна система фінансового моніторингу: особливості розробки та реалізації в сучасних умовах протидії легалізації кримінальних доходів(видавництво "Ярославна", 2019) Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Бойко, Антон Олександрович; Бойко, Антон Александрович; Boiko, Anton Oleksandrovych; Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Миненко, Сергій Володимирович; Миненко, Сергей Владимирович; Mynenko, Serhii VolodymyrovychМонографія складається із трьох частин. У першій частині «Математичне підґрунтя реформування національної системи фінансового моніторингу на основі інтелектуального аналізу даних» викладено науково-методичний підхід до цінювання ризику використання фінансовими установами коштів, отриманих незаконним шляхом, з використанням засад економіко-математичного моделювання нейронних мереж, здійснено кластерний та біфуркаційний аналіз ризиків участі фінансових установ в протидії легалізації коштів та гравітаційне моделювання ризику легалізації кримінальних доходів. У другій частині «Розробка прототипу інформаційної системи фінансового моніторингу» зосереджено увагу на розробці бізнес-моделей основних процесів фінансового моніторингу суб’єктів первинного моніторингу, алгоритмів автоматизованого фінансового моніторингу, структури бази даних та інтерфейсів прототипу інформаційної системи фінансового моніторингу. У третій частині розкривається методологічне підґрунтя реформування національної системи фінансового моніторингу