Антикризове управління банківською діяльністю в Україні

Abstract

Дисертаційне дослідження присвячено розробці теоретико-методичних основ формування системи антикризового управління банківською діяльністю, яка забезпечує координацію цілей та інструментів антикризового менеджменту в банках та антикризового регулювання на рівні уряду та НБУ. У роботі визначено основні компоненти теоретичної парадигми антикризового управління; виокремлено особливості впливу світової фінансової кризи на вітчизняну банківську систему; досліджено сутність та класифікацію банківських криз, систематизовано фактори їх виникнення; виокремлено превентивне, реагуюче, стабілізуюче антикризове управління; сформовано індикатор вибору інструментів АУБД; запропоновано підхід до управління проблемними активами банків на основі створення bad- та bridge-банків; розроблено дворівневу систему якісних індикаторів ймовірності настання кризових явищ; сформовано прогнозний індикатор банківських криз на основі застосування теорії нечітких множин та дискримінантного аналізу.

В работе проведено исследование сущности и особенностей банковских кризисов, специфики функционирования банковской системы Украины в усло-виях мирового финансового кризиса, а также в период преодоления его последствий; обобщена теоретическая база антикризисного управления. Предложен научно-методический подход к идентификации видов анти-кризисного управления банковской деятельностью (АУБД) в зависимости от фазы кризиса в банковской системе или в отдельном банке, который наряду с превентивным и реагирующим предусматривает выделение стабилизирующего антикризисного управления, ориентированного на устранение негативных последствий реализации стрессовых инструментов. Автором разработаны концептуальные основы формирования многоуровневой системы АУБД, которая предусматривает субъектно-объектное со-гласование инструментов и задач антикризисного управления (на субъектном уровне – антикризисного регулирования на уровне Правительства и НБУ и антикризисного менеджмента на уровне банков; на объектном уровне – управления в зависимости от фазы банковского кризиса). Разработанный в исследовании четырехкомпонентный индикатор инструментов АУБД позволяет идентифицировать инструменты антикризисного воздействия в зависимости от уровня АУБД; вида риска, преобладающего в банке; вида АУБД в зависимости от фазы кризиса; вида банковского кризиса. Обоснована необходимость создания и одновременного функционирования bridge- и bad-банков в контексте решения проблемы повышения эффектив-ности управления проблемными активами банков в Украине. Суть предложенной модели состоит в переводе части проблемных активов в одну из структур смешанной формы собственности на основании проведенного стресс-тестирования для банков и при условии выполнения ряда критериев. С целью проведения мониторинга состояния банка предложено использование двухуровневой системы качественных формализованных и неформализованных критериев, которая позволяет на раннем этапе выявить признаки наступ-ления банковского кризиса и предпринять необходимые антикризисные меры. Автором разработан методический подход к оценке прогнозного вероятностного индикатора кризиса в банке на основе теории нечеткой логики. Предложенный подход предполагает расчет вероятности банкротства в банке (гра-ничный, высокий, средний, низкий и незначительный уровни риска банкротства) на основании анализа выбранных репрезентативных показателей. Определить особенности, а также качественно охарактеризовать степень влияния отдельных показателей на результативный индикатор риска банкротства предлагается с помощью использования дискриминантного анализа. Практическое внедрение предложенных в диссертационной работе научно-методических подходов к определению вероятностного индикатора кризиса и характеристике особенностей каждого из показателей банковского кризиса продемонстрировано на примере ПАО “Райффайзен Банк Аваль”, ПАО “КБ “Хрещатик”, ПАО АБ “Экспресс-Банк” та ПАО АБ “Столичный”. The dissertation research is devoted to the development of theoretical and methodological bases of the system’s formation of the banking activity’s crisis man-agement that provides task and instrument coordination of bank crisis management and crisis regulation on the level of the Government and the National Bank of Ukraine. The key components for the theoretical paradigm of crisis management are identified in the thesis; the features of the global financial crisis influence on the do-mestic banking system are distinguished; the essence and classification of banking crises are investigated, the factors of their origin are systematized; preventive, reactive and stabilizing crisis management are separated; indicator of crisis management instruments’ selection of banking activity is worked out; an approach to the managing non-performing assets of banks, based on a bad- and bridge- banks creation is pro-posed; two-leveled system of the quality indicators of crisis occurrence probability is developed; the prognostic indicator of the banking crises, based on a fuzzy sets theory applying and discriminant analysis, is formed.