Антикризове управління банківською діяльністю в Україні

Abstract

Дисертаційне дослідження присвячено розробці теоретико-методичних основ формування системи антикризового управління банківською діяльністю, яка забезпечує координацію цілей та інструментів антикризового менеджменту в банках та антикризового регулювання на рівні уряду та НБУ. У роботі визначено основні компоненти теоретичної парадигми антикризового управління; виокремлено особливості впливу світової фінансової кризи на вітчизняну банківську систему; досліджено сутність та класифікацію банківських криз, систематизовано фактори їх виникнення; виокремлено превентивне, реагуюче, стабілізуюче антикризове управління; сформовано індикатор вибору інструментів АУБД; запропоновано підхід до управління проблемними активами банків на основі створення bad- та bridge-банків; розроблено дворівневу систему якісних індикаторів ймовірності настання кризових явищ; сформовано прогнозний індикатор банківських криз на основі застосування теорії нечітких множин та дискримінантного аналізу. В работе проведено исследование сущности и особенностей банковских кризисов, специфики функционирования банковской системы Украины в усло-виях мирового финансового кризиса, а также в период преодоления его последствий; обобщена теоретическая база антикризисного управления. Предложен научно-методический подход к идентификации видов анти-кризисного управления банковской деятельностью (АУБД) в зависимости от фазы кризиса в банковской системе или в отдельном банке, который наряду с превентивным и реагирующим предусматривает выделение стабилизирующего антикризисного управления, ориентированного на устранение негативных последствий реализации стрессовых инструментов. Автором разработаны концептуальные основы формирования многоуровневой системы АУБД, которая предусматривает субъектно-объектное со-гласование инструментов и задач антикризисного управления (на субъектном уровне – антикризисного регулирования на уровне Правительства и НБУ и антикризисного менеджмента на уровне банков; на объектном уровне – управления в зависимости от фазы банковского кризиса). Разработанный в исследовании четырехкомпонентный индикатор инструментов АУБД позволяет идентифицировать инструменты антикризисного воздействия в зависимости от уровня АУБД; вида риска, преобладающего в банке; вида АУБД в зависимости от фазы кризиса; вида банковского кризиса. Обоснована необходимость создания и одновременного функционирования bridge- и bad-банков в контексте решения проблемы повышения эффектив-ности управления проблемными активами банков в Украине. Суть предложенной модели состоит в переводе части проблемных активов в одну из структур смешанной формы собственности на основании проведенного стресс-тестирования для банков и при условии выполнения ряда критериев. С целью проведения мониторинга состояния банка предложено использование двухуровневой системы качественных формализованных и неформализованных критериев, которая позволяет на раннем этапе выявить признаки наступ-ления банковского кризиса и предпринять необходимые антикризисные меры. Автором разработан методический подход к оценке прогнозного вероятностного индикатора кризиса в банке на основе теории нечеткой логики. Предложенный подход предполагает расчет вероятности банкротства в банке (гра-ничный, высокий, средний, низкий и незначительный уровни риска банкротства) на основании анализа выбранных репрезентативных показателей. Определить особенности, а также качественно охарактеризовать степень влияния отдельных показателей на результативный индикатор риска банкротства предлагается с помощью использования дискриминантного анализа. Практическое внедрение предложенных в диссертационной работе научно-методических подходов к определению вероятностного индикатора кризиса и характеристике особенностей каждого из показателей банковского кризиса продемонстрировано на примере ПАО “Райффайзен Банк Аваль”, ПАО “КБ “Хрещатик”, ПАО АБ “Экспресс-Банк” та ПАО АБ “Столичный”.