Please use this identifier to cite or link to this item:
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52299
Or use following links to share this resource in social networks:
Tweet
Recommend this item
Title | Застосування методу найближчих сусідів до короткострокового прогнозування ціни акцій |
Other Titles |
Application of the method nearest neighbors to short-term predict stock price |
Authors |
Грицюк, П.М.
|
ORCID | |
Keywords |
часовий ряд паттерн найближчий сусід справджуваність прогнозу time series pattern nearest neighbor forecast accuracy |
Type | Article |
Date of Issue | 2013 |
URI | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52299 |
Publisher | Українська академія банківської справи Національного банку України |
License | |
Citation | Грицюк П.М. Застосування методу найближчих сусідів до короткострокового прогнозування ціни акцій / П.М. Грицюк // Вісник Української академії банківської справи. - 2013.– № 1(34).– С. 54-59. |
Abstract |
У статті розглянуті особливості застосування методу найближчих сусідів до короткострокового прогнозування ціни акцій. Для підвищення ефективності методу введені і використані поняття “гомогенні найближчі сусіди” та “компетен-тні паттерни". This paper discusses the peculiarities of nearest neighbors method to the short-term forecasting stock prices. To improve the efficiency of the method introduced and used terms “homogeneous nearest-neighbor” and “competent pattern.” |
Appears in Collections: |
Наукові видання (ННІ БТ) |
Views
France
2
Germany
1
Greece
1
Indonesia
1
Ireland
16165
Italy
2
Japan
1
Lithuania
1
Romania
1
Ukraine
158108
United Kingdom
79203
United States
2111410
Unknown Country
158107
Downloads
Canada
1
China
27694
France
465044
Germany
2
Indonesia
1
Ireland
1
Lithuania
1
Moldova
1
Netherlands
2385
Russia
2
Ukraine
1288230
United Kingdom
1940
United States
2111414
Unknown Country
16
Files
File | Size | Format | Downloads |
---|---|---|---|
Hrytsiuk_Zastosuvannia_metodu.pdf | 533.97 kB | Adobe PDF | 3896732 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.