Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52632
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Моделювання поведінки фінансових ринків під час фінансової кризи із застосуванням фрактальної гіпотези ринку
Other Titles Modeling the behavior of financial markets during the financial crisis using fractal market hypothesis
Authors Plastun, Oleksii Leonidovych  
Makarenko, Inna Oleksandrivna  
Keywords персистентність
гіпотеза ефективного ринку
фрактальна гіпотеза ринку
показник Херста
persistence
efficient market hypothesis
fractal market hypothesis
Hurst exponent
Type Article
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52632
Publisher Національний банк України
License
Citation Пластун О. Л. Моделювання поведінки фінансових ринків під час фінансової кризи із застосуванням фрактальної гіпотези ринку / О. Л.Пластун, І. О. Макаренко // Вісник Національного банку України. – №4. – 2014. – С. 34-41.
Abstract У статті розглянуто підходи щодо моделювання поведінки фондового ринку України у кризовий період на основі фрактальної гіпотези ринку. Обґрунтовано доцільність використання показника Херста для оцінки рівня персистентності фондового ринку України та доведено пріоритетність застосування R/S аналізу для його розрахунку. Отримані результати розрахунку показника Херста за даними найбільших українських бірж засвідчили значну персистентність індексних рядів і дозволили підтвердити гіпотезу про неефективність ринку, а також зробити висновки про напрям його розвитку у майбутньому.
The article deals with approaches to modeling the behavior of the Ukrainian stock market during the crisis based on fractal market hypothesis. The appropriateness of Hurst exponent for the assessment of persistence in the Ukrainian stock market and the use of R / S analysis for its calculation were proved. The results of Hurst exponent defining according to the largest Ukrainian stock exchanges showed significant persistence of index series and allowed to confirm the hypothesis of market failure and draw conclusions about the direction of its development in the future.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
1
France France
1
Germany Germany
2
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
351
United Kingdom United Kingdom
1118
United States United States
735
Unknown Country Unknown Country
22

Downloads

Australia Australia
2
China China
2
France France
3
Germany Germany
2
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
2249
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
43

Files

File Size Format Downloads
Plastun_Modeliuvannia_povedinky_finansovykh_rynkiv.pdf 985,73 kB Adobe PDF 2305

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.