Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53235
Title: Визначення інформаційної ефективності фінансового ринку
Other Titles: Determination of the financial market's information efficiency
Authors: Rekunenko, Ihor Ivanovych 
Keywords: фінансовий ринок
финансовый рынок
financial market
ефективність
эффективность
efficiency
інформація
информация
information
форми ефективності
формы эффективности
forms of efficiency
гипотеза
гіпотеза
hypothesis
валютний курс
валютный курс
exchange rate
фондовий індекс
фондовый индекс
stock index
ставка відсотка
процентная ставка
interest rate
Issue Year: 2015
Publisher: Національний гірничий університет
Citation: Рекуненко, І.І. Визначення інформаційної ефективності фінансового ринку [Тест] / І.І. Рекуненко // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2015. – № 1. – 157-166.
Abstract: Стаття присвячена дослідженню ступеня ефективності фінансового ринку України. В основі праці – гіпотеза ефективного ринку. Вона передбачає, що ціна фінансового інструмента повністю відображає всю інформацію, що стосується даного активу. Тестування ефективності ринку базується на перевірці гіпотези по реальних статистичних даних. У дослідженні використовуються три статистичні методи. Як вихідні дані взято значення фондового індексу, валютного курсу та кредитної відсоткової ставки міжбанківського ринку.
Статья посвящена исследованию степени эффективности финансового рынка Украины. В основе работы – гипотеза эффективного рынка. Она предусматривает, что цена финансового инструмента полностью отражает всю информацию, касающуюся данного актива. Тестирование эффективности рынка базируется на проверке гипотезы по реальным статистическим данным. В исследовании используются три статистические методы. В качестве исходных данных взяты значения фондового индекса, валютного курса и кредитной процентной ставки межбанковского рынка.
The article is devoted to the investigation of Ukrainian financial market efficiency. The basis – is the efficient market hypothesis. It assumes that the price of a financial instrument fully reflects all information, relating to the asset. Testing of market efficiency relies on the hypothesis reviewing using real statistic. Three statistical methods are used in the study. The initial data includes value of stock index, exchange rate and the interbank market`s interest rate.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53235
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ БТ)

Views
Other17
Germany2
Ukraine2
United States1
Downloads
Other4
Germany2
Ukraine3


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Rekunenko_financial_market.pdf753.85 kBAdobe PDF9Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.