Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54931
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вдосконалення системи оцінки ліквідності портфеля цінних паперів інститутів спільного інвестування
Authors Vasylieva, Tetiana Anatoliivna  
Tsyhaniuk, Dmytro Leonidovych  
ORCID http://orcid.org/0000-0003-0635-7978
http://orcid.org/0000-0002-6648-6889
Keywords ліквідність
ликвидность
liquidity
цінні папери
ценные бумаги
securities
інвестиційний фонд
инвестиционный фонд
mutual fund
Type Article
Date of Issue 2010
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54931
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Васильєва, Т.А. Вдосконалення системи оцінки ліквідності портфеля цінних паперів інститутів спільного інвестування [Текст] / Т.А. Васильєва, Д.Л. Циганюк // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. - № 1. – Т. 2. – С. 146-153.
Abstract В статті розглянуті основні наукові підходи до розуміння поняття «ліквідність активу». Встановлено, що основним фактором, що визначає ліквідність (неліквідність) активу вважається співвідношення попиту та пропозиції на ринку та ринкова активність щодо даного активу; обґрунтовано, що існуючі методичні підходи до кількісної оцінки ліквідності не враховують суб’єктивних факторів з боку інвестора; удосконалено методичні підходи до кількісної оцінки ліквідності активу за рахунок запровадження коефіцієнту ефективності ліквідності, структуризація портфелю за яким значно підвищить ефективність управління портфелем цінних паперів інститутів спільного інвестування.
The article reviews the major scientific approaches to understanding the concept of "asset liquidity". Established, that the main determinant of liquidity (illiquidity) of assets is the ratio of supply and demand in the market and market activity on the asset. Proved that the existing approaches to concept ‘‘liquidity’’ not take into account subjective factors from investors, which lowers it for the benefit of such an index. Improved approaches to quantify the liquidity of the asset through the introduction of the coefficient of liquidity efficiency. Portfolio structuring using that coefficient significantly improves the performance of securities portfolio management in mutual funds.
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка (2009-2024)

Views

Bulgaria Bulgaria
1
Finland Finland
1
France France
1
Germany Germany
3096325
Greece Greece
1
Ireland Ireland
599855
Israel Israel
1
Italy Italy
1
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
3740
Russia Russia
3096329
Singapore Singapore
273424257
Ukraine Ukraine
48523061
United Kingdom United Kingdom
24265272
United States United States
-2141991153
Unknown Country Unknown Country
48523060

Downloads

China China
1
Germany Germany
51
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
145316608
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1751444236
Unknown Country Unknown Country
11

Files

File Size Format Downloads
Vasylieva_Tsinni_papery.pdf 345.84 kB Adobe PDF 1896760910

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.