Моделирование механизмов ценообразования на российском кредитно-депозитном рынке

Коваленко, О.В.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55515

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Моделирование механизмов ценообразования на российском кредитно-депозитном рынке
Other Titles	Modeling of pricing mechanisms in the russian loans and deposits market
Authors	Коваленко, О.В.
ORCID
Keywords	финансовый рынок трансмиссионный механизм денежно-кредитная политика ценообразование ставка рефинансирования процентные ставки экономико-математическое моделирование векторная авторегрессия алгоритм Гранжера фінансовий ринок трансмісійний механізм грошово-кредитна політика ціноутворення ставка рефінансування процентні ставки економіко-математичне моделювання векторна авторегресія financial market transmission mechanism pricing discount rate interest rates vector autoregression Granger algorithm
Type	Article
Date of Issue	2009
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55515
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation	Коваленко, О.В. Моделирование механизмов ценообразования на российском кредитно-депозитном рынке [Текст] / О.В. Коваленко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. - Суми: УАБС НБУ, 2009. - Вип. 25. - С. 38-45.
Abstract	В данной статье рассмотрены некоторые аспекты анализа динамики показателей рыночных процентных ставок и выявления основных закономерностей, отражающих влияние отдельных факторов на уровень ставок российского финансового сектора. Особое внимание при этом уделяется проблемам функционирования процентного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики Банка России. На основе методов векторной авторегрессии и алгоритма Гранжера для исследования причинно-следственных взаимосвязей построены модели ценообразования на российском финансовом рынке. The article is devoted to the econometric modeling of the Russian financial market interest rates dynamics. Some aspects of the revealing of basic relationships reflecting influence of separate factors on the pricing mechanisms of the Russian financial market are considered. On the basis of the VAR approach and Granger causality test the effectiveness of the interest rates channel of monetary policy transmission mechanism is estimated.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)