Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55515
Title: Моделирование механизмов ценообразования на российском кредитно-депозитном рынке
Other Titles: Modeling of pricing mechanisms in the russian loans and deposits market
Authors: Коваленко, О.В.
Keywords: финансовый рынок
трансмиссионный механизм
денежно-кредитная политика
ценообразование
ставка рефинансирования
процентные ставки
экономико-математическое моделирование
векторная авторегрессия
алгоритм Гранжера
фінансовий ринок
трансмісійний механізм
грошово-кредитна політика
ціноутворення
ставка рефінансування
процентні ставки
економіко-математичне моделювання
векторна авторегресія
financial market
transmission mechanism
pricing
discount rate
interest rates
vector autoregression
Granger algorithm
Issue Year: 2009
Publisher: Українська академія банківської справи Національного банку України
Citation: Коваленко, О.В. Моделирование механизмов ценообразования на российском кредитно-депозитном рынке [Текст] / О.В. Коваленко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. - Суми: УАБС НБУ, 2009. - Вип. 25. - С. 38-45.
Abstract: В данной статье рассмотрены некоторые аспекты анализа динамики показателей рыночных процентных ставок и выявления основных закономерностей, отражающих влияние отдельных факторов на уровень ставок российского финансового сектора. Особое внимание при этом уделяется проблемам функционирования процентного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики Банка России. На основе методов векторной авторегрессии и алгоритма Гранжера для исследования причинно-следственных взаимосвязей построены модели ценообразования на российском финансовом рынке.
The article is devoted to the econometric modeling of the Russian financial market interest rates dynamics. Some aspects of the revealing of basic relationships reflecting influence of separate factors on the pricing mechanisms of the Russian financial market are considered. On the basis of the VAR approach and Granger causality test the effectiveness of the interest rates channel of monetary policy transmission mechanism is estimated.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55515
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ БТ)

Views
Other15
Germany1
United Kingdom1
Italy1
Ukraine1
Downloads
Other36
China2
Germany1
Kazakhstan2
Russia7
Ukraine3
Uzbekistan1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Kovalenko_interest_rates.pdf766.81 kBAdobe PDF52Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.