Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55515
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Моделирование механизмов ценообразования на российском кредитно-депозитном рынке
Other Titles Modeling of pricing mechanisms in the russian loans and deposits market
Authors Коваленко, О.В.
Keywords финансовый рынок
трансмиссионный механизм
денежно-кредитная политика
ценообразование
ставка рефинансирования
процентные ставки
экономико-математическое моделирование
векторная авторегрессия
алгоритм Гранжера
фінансовий ринок
трансмісійний механізм
грошово-кредитна політика
ціноутворення
ставка рефінансування
процентні ставки
економіко-математичне моделювання
векторна авторегресія
financial market
transmission mechanism
pricing
discount rate
interest rates
vector autoregression
Granger algorithm
Type Article
Date of Issue 2009
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55515
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Коваленко, О.В. Моделирование механизмов ценообразования на российском кредитно-депозитном рынке [Текст] / О.В. Коваленко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. - Суми: УАБС НБУ, 2009. - Вип. 25. - С. 38-45.
Abstract В данной статье рассмотрены некоторые аспекты анализа динамики показателей рыночных процентных ставок и выявления основных закономерностей, отражающих влияние отдельных факторов на уровень ставок российского финансового сектора. Особое внимание при этом уделяется проблемам функционирования процентного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики Банка России. На основе методов векторной авторегрессии и алгоритма Гранжера для исследования причинно-следственных взаимосвязей построены модели ценообразования на российском финансовом рынке.
The article is devoted to the econometric modeling of the Russian financial market interest rates dynamics. Some aspects of the revealing of basic relationships reflecting influence of separate factors on the pricing mechanisms of the Russian financial market are considered. On the basis of the VAR approach and Granger causality test the effectiveness of the interest rates channel of monetary policy transmission mechanism is estimated.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
57
Italy Italy
1
Ukraine Ukraine
1
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
24

Downloads

China China
2
Germany Germany
59
Kazakhstan Kazakhstan
2
Russia Russia
7
Ukraine Ukraine
3
Unknown Country Unknown Country
39
Uzbekistan Uzbekistan
1

Files

File Size Format Downloads
Kovalenko_interest_rates.pdf 766,81 kB Adobe PDF 113

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.