Моделі коінтегрування як засіб розробки ринкових стратегій

Домрачев, В.М.; Emmenegger, J.-F.; Бардадим, Т.О.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55631

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Моделі коінтегрування як засіб розробки ринкових стратегій
Other Titles	Cointegration models as a tool to develop market strategies
Authors	Домрачев, В.М. Emmenegger, J.-F. Бардадим, Т.О.
ORCID
Keywords	ряди динамічні коінтегрування нестаціонарність коінтеграційна модель time series coitegration nonstationary coitegration model
Type	Article
Date of Issue	2009
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55631
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation	Домрачев В.М. Моделі коінтегрування як засіб розробки ринкових стратегій / В.М. Домрачев, Dr. J.-F. Emmenegger, Т.О. Бардадим, Ю.П. Лаптін // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України" . - Суми, 2009. - Вип. 25. - С. 104 - 111.
Abstract	У статті розглянуто можливості застосування моделей коінтегрування при розробці ринкових стратегій та особливості вивчення залежностей між нестаціонарними динамічними рядами. Побудовано моделі коінтегрування для попарного порівняння відомих фінансових індексів та цін акцій ряду швейцарських банків. The possibilities of coitegration models implementation as a tool to develop market strategies and some peculiarities of studying dependencies between nonstationary time series are considered. Cointegration models for pairwise comparison of known financial indices and stock prices of some Swiss banks are built.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)