Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56900
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Модель AVGARCHM для оценки рисков финансовых холдинговых компаний Тайваня
Other Titles AVGARCHM model for estimation of risks for financial holding companies of Taiwan
Authors Су, Ю.
Чен, Х.
Чен, П.
Keywords оценка финансовых рисков
value-at-risk
AVGARCH
финансовые холдинги
financial holdings
Type Article
Date of Issue 2010
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56900
Publisher
License
Citation Су, Ю. Модель AVGARCHM для оценки рисков финансовых холдинговых компаний Тайваня [Текст] / Ю. Су, Х. Чен, П. Чен // Банки та банківські системи країн світу. – 2010. - № 3. - Том 3. – C. 129 – 137.
Abstract Эта статья предлагает модель AVGARCHM для моделирования двух портфелей финансовых холдинговых компаний Тайваня. Авторы используют модель AVGARCHM с компонентами временного ряда. Проводится тестирование моделей VAR c доверительными уровнями в 99% и 95%. Учитывая эффективность расхода капитала, результаты указывают, что все четыре модели прогнозирования AVGARCHM являются внутренними моделями. Теоретически, модель AVGARCHM рассматривает эффект сдвига и ротационный эффект относительно инноваций. Мы считаем, что эта модель лучше для изучения одноразовых эффектов, чем модели EGARCHM и NA-GARCHM.
This article offers AVGARCHM model for modeling of two portfolios of the Taiwan financial holding companies. Authors use model AVGARCHM with components of a time row. It was tested VAR models with the use of confidential levels of 99 % and 95 %. Considering efficiency level of capital expense results specify that all four forecasting models of AVGARCHM are internal models. Theoretically, model AVGARCHM considers effect of shift and rotational effect relatively to innovations. We consider that this model is better for studying of disposable effects, than model EGARCHM and NA-GARCHM.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
1
France France
1
Germany Germany
15
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
489
Ukraine Ukraine
212
United Kingdom United Kingdom
979
United States United States
1956
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

China China
1
Germany Germany
16
Ukraine Ukraine
184
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1957

Files

File Size Format Downloads
Su_Risk.pdf 661,64 kB Adobe PDF 2159

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.