Кредитно-дефолтні свопи (CDS), як спекулятивний інструмент та показник вимірювання ризику дефолту

Марчук, В.П.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56915

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Кредитно-дефолтні свопи (CDS), як спекулятивний інструмент та показник вимірювання ризику дефолту
Other Titles	Credit-default swaps (CDS), as a speculative tool and measure of default risk
Authors	Марчук, В.П.
ORCID
Keywords	кредитно-дефолтні свопи страхування кредитних ризиків зовнішні державні облігації котирування свопів кредитно-дефолтные свопы страхование кредитных рисков внешние государственные облигации credit default swaps credit risk insurance foreign government bonds swap quotes
Type	Conference Papers
Date of Issue	2009
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56915
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation	Марчук, В.П. Кредитно-дефолтні свопи (CDS), як спекулятивний інструмент та показник вимірювання ризику дефолту [Текст] / В.П.Марчук // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика: зб. тез доповідей IV Міжнародної наук.-практ. конференції (21-22 травня 2009 р.). – Суми: УАБС НБУ, 2009. – Т. 1. – С. 67–68.
Abstract	CDS - похідний цінний папір базовим активом для якого може бути будь-яке боргове зобов'язання. Котирування CDS по зовнішним державним облігаціям дає можливість використовувати їх для оцінки спроможності держав виконувати зовнішні зобов'язання. CDS - derivative security reference asset for which can be any debt. Quotes CDS on external government bonds makes it possible to use them for assessing the ability of States to comply with external obligations
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)