Please use this identifier to cite or link to this item:
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56942
Or use following links to share this resource in social networks:
Tweet
Recommend this item
Title | Прогнозування імовірності дефолту та коефіцієнт погашення заборгованості: дані про зовнішній державний борг Лівану |
Other Titles |
Forecasting of probability of default and debt redemption ratio: data about external country debt of Lebanon |
Authors |
Курі, Г.Е.
Колмент, Б. Корхі, А. |
ORCID | |
Keywords |
припущена імовірність невиконання зобов’язань коефіцієнт погашення заборгованості кредитний спред державний борг supposed probability of default debt redemption ratio credit spread country debt |
Type | Article |
Date of Issue | 2009 |
URI | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56942 |
Publisher | Українська академія банківської справи Національного банку України |
License | |
Citation | Курі, Г.Е. Прогнозування імовірності дефолту та коефіцієнт погашення заборгованості: дані про зовнішній державний борг Лівану [Текст] / Г.Е. Курі, Б. Колмент, А. Корхі // Банки та банківські системи. - 2009. - Т. 2. - № 2. - С. 76-94. |
Abstract |
Маючи національний борг, який перевищував 190% ВВП на кінець 2006 року, уряд Лівану перебуває у складній ситуації. В літературі, присвяченій аналізу діяльності новостворених ринків, виявлено різні фактори, які можуть привести до невиконання грошових зобов’язань відносно державної заборгованості. Перша мета нашої статті – проаналізувати ріст кредитного спреду відносно ліванських єврооблігацій у американських доларах. Друга – знайти коефіцієнт погашення імовірного дефолту та терміновість байдужої до ризику імовірності дефолту для ліванських єврооблігацій у доларах США у жовтні 2001 та листопаді 2004 року. Результати показують, що коефіцієнт погашення значною мірою корелює з реакцією ринку на політичну та економічну напругу в Лівані. Упродовж періоду після ІІ Паризької конференції у листопаді 2002 року середні результати оцінювань вказують на падіння імовірності невиконання грошових зобов’язань упродовж тривалого періоду, яке супроводжувалось збільшенням коефіцієнта погашення заборгованості.
The article observes the growth of credit spread relative to Lebanese eurobondspossible default ratio and urgency indifferent to the risk
probability of default for Lebanese Eurobonds in U.S. dollars in October 2001 and November 2004. in U.S. dollars. |
Appears in Collections: |
Наукові видання (ННІ БТ) |
Views
Germany
19
Ireland
1441
Italy
2
Lithuania
1
Singapore
1
Ukraine
18761
United Kingdom
4941
United States
28053
Unknown Country
6
Downloads
Austria
1
China
2
Germany
2881
Ireland
1
Lithuania
1
Poland
1
Singapore
1
Ukraine
18762
United Kingdom
1
United States
53226
Unknown Country
12
Files
File | Size | Format | Downloads |
---|---|---|---|
Kuri.pdf | 719.6 kB | Adobe PDF | 74889 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.