Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56950
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title On the applicability of credit scoring models in Egyptian banks
Other Titles Застосування моделей оцінки кредитоспроможності в банках Єгипту
Authors Abdou, H.
El-Masry, A.
Pointon, J.
ORCID
Keywords credit scoring models
discriminant analysis
probit analysis
моделі оцінки кредитоспроможності
дискримінаційний аналіз
пробіт- аналіз
Type Article
Date of Issue 2007
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56950
Publisher Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine
License
Citation Abdou, H. On the applicability of credit scoring models in Egyptian banks [Тext] / H. Abdou, A. El-Masry, J. Pointon // Banks and Bank Systems. – 2007. - Vol. 2. - Issue 1. – Р. 4-20.
Abstract Credit scoring is regarded as a core competence of commercial banks during the last few decades. A number of credit scoring models have been developed to evaluate credit risk of new loan applicants and existing loan clients. The main purpose of the present paper is to evaluate credit risk in Egyptian banks using credit scoring models. Three statistical techniques are used: discriminant analysis, probit analysis and logistic regression. The credit scoring task is performed on one bank’s personal loans data-set. The results so far revealed that all proposed models gave a better average correct classification rate than the one currently used. Also both type I and type II errors had been calculated in order to evaluate the misclassification costs.
Рейтинг кредитоспроможності вважається основною сферою діяльності комерційних банків протягом останніх двадцяти років. З метою оцінки кредитного ризику нових осіб, що звертаються за позикою, та вже існуючих клієнтів, було розроблено велику кіль¬кість моделей оцінки кредитоспроможності. Головна мета даної статті - оцінити кредитний ризик єгипетських банків за допомо¬гою використання моделей рейтингу кредитоспроможності. Використано три статистичні методи: дискримінаційний аналіз, пробіт-аналіз та метод логістичної регресії. Проблема оцінки кредитоспроможності вирішується за допомогою використання бази даних споживацьких кредитів одного банку. В результаті проведення дослідження поки що виявлено, що всі запропоновані моделі дали кращий рівень класифікації, ніж методика, яка на сьогодні використовується. З метою оцінки витрат на неправиль¬ну класифікацію обчислено два типи похибок (тип І та тип II).
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
1
France France
1
Germany Germany
45
Ireland Ireland
16357
Lithuania Lithuania
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
238810
United Kingdom United Kingdom
120087
United States United States
4396994
Unknown Country Unknown Country
238809
Vietnam Vietnam
4771

Downloads

China China
1
Germany Germany
2727
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
12
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
2540341
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
4396995
Unknown Country Unknown Country
24
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Abdou.pdf 280.66 kB Adobe PDF 6940104

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.