Уменьшение процикличности требований к уровню ликвидности: эмпирическая оценка предложений Центрального Европейского Банка

Коффинет, Ж.; Дюмонте, Н.; Ноуар, А.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57015

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Уменьшение процикличности требований к уровню ликвидности: эмпирическая оценка предложений Центрального Европейского Банка
Other Titles	Reduced requirements for the procyclicality of liquidity: an empirical evaluation of the proposals of the European Central Bank
Authors	Коффинет, Ж. Дюмонте, Н. Ноуар, А.
ORCID
Keywords	финансовая стабильность антициклические резервные запасы капитала процикличность financial stability counter-cyclical capital buffers procyclicality
Type	Article
Date of Issue	2010
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57015
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation	Коффинет, Ж. Уменьшение процикличности требований к уровню ликвидности: эмпирическая оценка предложений Центрального Европейского Банка [Текст] / Ж. Коффинет, Н. Дюмонте, А. Ноуар // Банки та банківські системи країн світу. - 2010. – Т. 3. - №3. - С. 30-33.
Abstract	В свете недавних дебатов относительно мер, которые должны быть приняты для смягчения процикличности требований к уровню ликвидности в рамках Базель II, Европейский Комитет по банковскому регулированию (CEBS) внес оригинальное предложение, которое основано на создании резервных запасов (буферов) капитала помимо регуляторного минимума, которые будут аккумулироваться в “хорошие времена” и использоваться в “плохие времена”. Данная статья рассматривает эти предложения и дает эмпирическую оценку, которая основана на данных США за период 1991-2008 гг. В статье показано, каким образом должны подсчитываться необходимые резервные запасы. In light of recent debates on the measures to be taken to mitigate pro-cyclicality requirements for the level of liquidity within the framework of Basel II, the European Committee on Banking Regulation (CEBS) has made the original proposal, which is based on the creation of buffer stocks (buffers) in addition to the regulatory minimum capital, which will be accumulated in "good times" and used in "bad times". This article examines these proposals and provides an empirical evaluation, which is based on U.S. data for the period 1991-2008. The article shows how to calculated the required buffers.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)