Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57236
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Промислове виробництво як фактор кредитування в банківському секторі: емпіричне дослідження за допомогою аналізу форми сигналу
Other Titles Industrial production as a credit driver in banking sector: an empirical study with wavelets
Authors Озун, А.
Кіфтер, А.
ORCID
Keywords банківські позики
промислове виробництво
імпульси
багаторівнева каузальність
каузальність Гранжера
bank credits
industrial production
wavelets
multi-scale causality
granger causality
Type Article
Date of Issue 2007
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57236
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Озун, А. Концентрація, конкуренція, ефективність та рентабельність банківського сектора Туреччини в посткризові періоди [Текст] / А. Озун, А. Кіфтер // Банки та банківські системи. - 2007. - Т.2. - № 2. - C. 66-77.
Abstract У статті проаналізовано вплив часових рамок промислового виробництва на розмір кредитів у банках. За допомогою використання даних про промислове виробництво в Туреччині та розмір позик турецьких банків за період з березня 1992 по грудень 2006 року у статті досліджено сигнальні фільтри, щоб оцінити багаторівневу причинну обумовленість для зважених часових рядів. Вихідні дані трансформовані за допомогою сигнального фільтра відповідно до 5 часових рядів. Перший коефіцієнт імпульсу фіксує коливання з періодом від 3 до 6 місяців. Так само, наступні імпульси охоплюють коливання з періодами 7-12, 13-24, 25-48 та 49-96 місяців відповідно. Результати тесту Гранжера на багаторівневу причинно-наслідкову обумовленість показують, що промислове виробництво є ефективним на основі розмірів позики відповідно до 24 місяців, тоді як розмір позики починає впливати на промислове виробництво через два роки. Оригінальність статті полягає в розкритті багаторівневого впливу промислового виробництва як фактора кредитування за допомогою використання аналізу форми імпульсу даних Туреччини.
This paper examines the timescale effects of industrial production on credits volume at banks. By using industrial production in Turkey and credit volumes of Turkish banks from 3/1992-12/2006, this study employs wavelet filters to estimate multi-scale causality for scaled time series. The original data is transformed by the wavelet filter up to 5 time scales. The first wavelet coefficient captures oscillations with a period length 3 to 6 months. Equivalently, the consequent wavelets capture oscillations with a period of 7-12, 13-24, 25-48 and 49-96 months, respectively. The results of multi-scale granger causality test show that the industrial production is effective on credits volume upto 24 months, while the credits volume starts to affect industrial production after 2 years. This paper has originality in presenting multi-scale effects of industrial production as a credit driver by using wavelet analysis with Turkish data.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
1
Germany Germany
6807
Ireland Ireland
3404
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Singapore Singapore
1
Slovakia Slovakia
1
Ukraine Ukraine
35695
United Kingdom United Kingdom
18358
United States United States
206736
Unknown Country Unknown Country
306702

Downloads

Germany Germany
6810
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
106772
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
206736
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Ozun, A. Kifter(ukr).pdf 526.52 kB Adobe PDF 320323

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.