Розрахунок помилки спостереження як сучасна система оцінки інвестиційної діяльності недержавного пенсійного фонду

Ярошенко, О.В.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58629

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Розрахунок помилки спостереження як сучасна система оцінки інвестиційної діяльності недержавного пенсійного фонду
Other Titles	Расчет ошибки наблюдения как современная система оценки инвестиционной деятельности негосударственного пенсионного фонда The trekking error variance calculation as a modern estimation system of private pension fund’s investment activities.
Authors	Ярошенко, О.В.
ORCID
Keywords	еталонний портфель стратегія індексного інвестування помилка спостереження недержавний пенсійний фонд index investing benchmark tracking error private pension fund эталонный портфель стратегия индексного инвестирования ошибка наблюдения негосударственный пенсионный фонд
Type	Article
Date of Issue	2010
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58629
Publisher	Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
License
Citation	Ярошенко, О.В. Розрахунок помилки спостереження як сучасна система оцінки інвестиційної діяльності недержавного пенсійного фонду [Електронний документ] / О.В. Ярошенко // Ефективна економіка: електронне фахове наукове видання. – 2010. – № 11. – Режим доступа: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=398.
Abstract	У статті розглянуто шляхи оцінки якості інвестиційної стратегії недержавних пенсійних фондів. На основі проведеного аналізу оціночних показників було доведено недостатню інформаційну ефективність таких показників як сукупний дохід портфеля, коефіцієнт альфа та бета і запропоновано новий спосіб оцінки інвестиційної стратегії, який полягає у виявленні ступеня впливу випадкової величини шляхом розкладання дисперсії випадкової величини на окремі компоненти. The article reviews the ways to measure quality of private pension fund’s investment activities. Such criteria as investment’s income, alpha coefficient, beta coefficient don’t give sufficient level of information. It has been proved by the author using the estimate analysis. The author proposes a modern estimation system of private pension fund’s investment activities, which is considered to be a decomposition of trekking error variance.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)