Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59286
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Statistical assessment of exchange markets reaction on force majeures
Other Titles Статистична оцінка реакції фондових ринків на форс-мажорні обставини
Authors Plastun, Oleksii Leonidovych  
Пластун, В.Л.
Keywords statistical assessment
статистична оцінка
exchange markets
фондові ринки
force majeures
форс-мажорні обставини
Type Article
Date of Issue 2012
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59286
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Plastun O. Statistical assessment of exchange markets reaction on force majeures / O. Plastun, V. Plastun // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : збірник тез доповідей VІI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 травня 2012 р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – Т. 1. – С. 47-48.
Abstract Ефективна ринкова гіпотеза є однією з домінуючих наукових гіпотез, що пояснює поведінку біржових ринків. Відповідно до ця гіпотеза визначається, ринок знаходиться в стані динамічної рівноваги за раціональною поведінкою економічних агентів.
The efficient market hypothesis is one of the dominant scientific hypotheses, which explains the behavior of exchange markets. According to this hypothesis the market is in a state of dynamic equilibrium, determined by rational behavior of economic agents.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
1
Indonesia Indonesia
1
Ukraine Ukraine
88
Unknown Country Unknown Country
7

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Indonesia Indonesia
1
Ukraine Ukraine
48
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Plastun_Statistical_assessment_of_exchange.pdf 544 kB Adobe PDF 54

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.