Loss distribution approach for operational risk capital modelling under Basel II: combining different data sources for risk estimation

Shevchenko, Pavel; Шевченко, Павло; Gareth, Peters; Гарет, Пітерс

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11013

Використовуйте наступні посилання для розповсюдження матеріалу в соціальних мережах: Рекомендувати цей матеріал

Назва	Loss distribution approach for operational risk capital modelling under Basel II: combining different data sources for risk estimation
Інші назви	Підхід розподіл втрата для оперативного капіталу моделювання ризику при Базель II: комбінуючи різні джерела даних для оцінки ризику
Автори	Shevchenko, Pavel Шевченко, Павло Gareth, Peters Гарет, Пітерс
ORCID
Ключові слова	riscapital modelling моделювання ризикового капіталу Basel II Базель ІІ
Вид документа	Стаття
Дати випуску	2013
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу)	http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11013
Видавець	ДВНЗ "УАБС НБУ"
Ліцензія	Copyright не зазначено
Бібліографічний опис	Shevchenko P. Loss distribution approach for operational risk capital modelling under Basel II: combining different data sources for risk estimation [Text] / Shevchenko Pavel, Gareth Peters // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : збірник тез доповідей VІI Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 травня 2013 р.) : у 2 Т. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2013. – Т. 2. – С 11.
Короткий огляд (реферат)
Розташовується у зібраннях:	Наукові видання (ННІ БТ)