Дослідження інструментарію управління ризиками, що генеруються активами і пасивами банку

Дейнека, Е.В.; Підопригора, Ю.Ю.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63873

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Дослідження інструментарію управління ризиками, що генеруються активами і пасивами банку
Other Titles	Investigation of risk management tools, generated assets and liabilities
Authors	Дейнека, Е.В. Підопригора, Ю.Ю.
ORCID
Keywords	управління ризиками процентний ризик геп-аналіз дюрація risk management interest rate risk gap analysis duration
Type	Conference Papers
Date of Issue	2013
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63873
Publisher	PH "Education and Science"
License
Citation	Дейнека, Е.В. Дослідження інструментарію управління ризиками, що генеруються активами і пасивами банку [Текст] / Дейнека Е.В., Подопригора Ю.Ю. // Veda a vzik -2012/2013 : materialy IX Mezinarodni vedeko – praktika conference. – Dil 1. Ekonomicke vedy: Praha / Publishing House “Edukation and Science” s.r.o. – 2013. – S. 59-62.
Abstract	Ефективне управління активами та пасивами банку неможливе без управління ризиками, а саме процентним, валютним та ліквідності. Дані види ризиків мають деякі спільні методи управління, засновані на методах геп-аналізу, VaR-аналізу та стрес-тестування. Більшість методів управління не є достатньо ефективними, тому потребують удосконалення та пристосування до того чи іншого ринку. Effective management of assets and liabilities of the bank is not possible without risk management, such as interest rate, currency and liquidity. These types of risks are some common methods of management, based on the methods of gap analysis, VaR-analysis and stress testing. Most of the management is not efficient enough, so they require improvement and adaptation to a particular market.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)