Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/69127
Title: Науково-методичні засади формування моделі раннього оповіщення банківської кризи
Other Titles: Научно-методические основы формирования модели раннего оповещения банковского кризиса
Scientific and methodical principles of forming an early warning model of the banking crisis
Authors: Rekunenko, Ihor Ivanovych 
Mordan, Yevheniia Yuriivna 
Keywords: банківська система
банковская система
banking system
державне регулювання
государственное регулирование
state regulation
банківська криза
банковский кризис
bank crisis
модель раннього оповіщення банківської кризи
модель раннего оповещения банковского кризиса
model of early warning of banking crisis
Issue Year: 2018
Publisher: Одеський політехнічний університет
Citation: Рекуненко, І.І. Науково-методичні засади формування моделі раннього оповіщення банківської кризи [Текст] / І.І. Рекуненко, Є.Ю. Мордань // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2018. – № 2 (4). – С. 77-84. – DOI: 10.5281/zenodo.1434142. – Режим доступу до журн.: https://economics.opu.ua/ejopu/2018/No2/77.pdf
Abstract: У статті представлено науково-методичний підхід до формування моделі раннього оповіщення банківської кризи (РОК-модель), як необхідного елементу прогнозної складової системи державного регулювання банківської системи. В основі моделі використано елементи сигнального підходу, метод бінарних оцінок рівноважних станів банківської системи. Застосування РОК-моделі підвищить якість реалізації прогнозно-аналітичної функції державного регулювання банківської системи, оскільки оцінка прогнозної сили кожного показника, включеного до РОК-моделі, відбувається на індивідуальній основі, що дозволяє виявити потенційні джерела зростання загрози виникнення банківської кризи. Даний підхід дозволяє відстежувати кількісні та якісні характеристики стаціонарних та динамічних станів індикаторів банківської кризи, може використовуватися як для прогнозування настання банківської кризи, так і для ідентифікації фаз економічних циклів, фаз розвитку банківської кризи та при здійсненні макропруденційного аналізу банківської системи в якості індикаторів оцінки її стану.
В статье представлен научно-методический подход к формированию модели раннего оповещения банковского кризиса (РОК-модель), как необходимого элемента прогнозной составляющей системы государственного регулирования банковской системы. В основе модели использованы элементы сигнального подхода, метод бинарных оценок равновесных состояний банковской системы. Применение РОК-модели повысит качество реализации прогнозно-аналитической функции государственного регулирования банковской системы, поскольку оценка прогнозной силы каждого показателя, включенного в РОК-модель, происходит на индивидуальной основе, что позволяет обнаружить потенциальные источники роста угрозы возникновения банковского кризиса. Данный подход позволяет отслеживать количественные и качественные характеристики стационарных и динамических состояний индикаторов банковского кризиса, может использоваться как для прогнозирования наступления банковского кризиса, так и для идентификации фаз экономических циклов, фаз развития банковского кризиса и при осуществлении макропруденциального анализа банковской системы в качестве индикаторов оценки ее состояния.
The article presents a scientific and methodical approach to the formation of an early warning model of the banking crisis (ROK model) as a necessary element of the forecasting component of the system of state regulation of the banking system. The model uses the elements of the signal approach, the method of binary estimates of equilibrium states of the banking system. The application of the ROK model will increase the quality of the implementation of the forecasting and analytical function of the state regulation of the banking system, because the estimation of the predictive power of each indicator included in the ROK model takes place on an individual basis, which allows to identify potential sources of growth of the threat of a banking crisis. This approach allows monitoring the quantitative and qualitative characteristics of the stationary and dynamic states of the bank crisis indicators, can be used both for predicting the onset of the banking crisis, and for identifying the phases of the economic cycles, the phases of the banking crisis, and when carrying out a macroprudential analysis of the banking system as indicators for assessing its state.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/69127
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ БТ)

Views
Other23
Downloads
Other18


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Rekunenko_Mordan.pdf489.8 kBAdobe PDF18Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.