Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71946
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Частота цінових надреакцій на українському фондовому ринку як індикатор кризових явищ в економіці
Authors Plastun, Oleksii Leonidovych  
ORCID http://orcid.org/0000-0001-8208-7135
Keywords гіпотеза ефективного ринку
гипотеза эффективного рынка
efficient market hypothesis
торгова стратегія
торговая стратегия
trading strategy
Type Conference Papers
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71946
Publisher Університет митної справи та фінансів
License
Citation Пластун, О.Л. Частота цінових надреакцій на українському фондовому ринку як індикатор кризових явищ в економіці / О.Л. Пластун // Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 23 листопада 2018 р.). – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 216-217.
Abstract Проведене дослідження показало, що частотний аналіз негативних надреакцій на фондовому ринку генерує важливу інформацію щодо майбутнього стану економічної системи та володіє предикативними здатностями щодо появи кризових явищ в економіці. Це стосується як глобальних криз (розглянуто на прикладі світової фінансової кризи 2007-2009 років), так і локальних криз (криза в економіці України 2013-2015 років). Різке збільшення частоти аномальних негативних коливань сигналізує про активізацію кризових явищ в економіці країни.
Проведенное исследование показало, что частотный анализ негативных надреакций на фондовом рынке генерирует важную информацию о будущем состояния экономической системы и обладает предикатными способностями относительно появления кризисных явлений в экономике. Это касается как глобальных кризисов (рассмотрено на примере мирового финансового кризиса 2007-2009 годов), так и локальных кризисов (кризис в экономике Украины 2013-2015 годов). Резкое увеличение частоты аномальных негативных колебаний сигнализирует об активизации кризисных явлений в экономике страны.
The conducted research showed that the frequency analysis of negative repercussions on the stock market generates important information about the future state of the economic system and has predictive abilities for the appearance of crisis phenomena in the economy. This applies both to global crises (viewed from the example of the global financial crisis of 2007-2009) and local crises (the crisis in the Ukrainian economy for 2013-2015). The sharp increase in the frequency of abnormal negative vibrations signals the intensification of crisis phenomena in the country's economy.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Greece Greece
1
Ireland Ireland
640
Lithuania Lithuania
1
Singapore Singapore
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
9021
United Kingdom United Kingdom
4601
United States United States
25769
Unknown Country Unknown Country
9020

Downloads

Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
25769
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
25769
Unknown Country Unknown Country
12

Files

File Size Format Downloads
Plastun_Theses_2018.pdf 737,15 kB Adobe PDF 51553

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.