Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71956
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Ефект дня тижня на ринку криптовалют
Authors Plastun, Oleksii Leonidovych  
ORCID http://orcid.org/0000-0001-8208-7135
Keywords гіпотеза ефективного ринку
гипотеза эффективного рынка
efficient market hypothesis
фінансові ринки
финансовые рынки
financial markets
календарні аномалії
календарные аномалии
calendar anomalies
Type Conference Papers
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71956
Publisher Національна металургійна академія України
License
Citation Пластун. О.Л. Ефект дня тижня на ринку криптовалют [Текст] / О.Л. Пластун // Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Дніпро, 26-27 квітня 2018 р. – В 2-х томах. – Т. 2. - Дніпро: Нац. метал. академія України. – 2018. – С. 302-304.
Abstract В даному дослідженні розглядався ефект дня тижня на ринку криптовалют. В якості об’єкту дослідження виступила криптовалюта BitCoin. Використовуючи метод імітації дій трейдера, було показано, що торгова стратегія на основі цієї аномалії є вигідною для всієї вибірки (2013-2017 рр.): вона генерує чистий прибуток з ймовірністю 60%, і ці результати відрізняються від випадкових. Однак у випадку окремих років досягаються протилежні результати, що свідчить на користь того, що немає доказів того, що ринок криптовалюти є неефективним.
В данном исследовании рассматривался эффект дня недели на рынке криптовалюта. В качестве объекта исследования выступила криптовалюта BitCoin. Используя метод имитации действий трейдера, было показано, что торговая стратегия на основе этой аномалии является выгодной для всей выборки (2013-2017 гг.): Она генерирует чистую прибыль с вероятностью 60%, и эти результаты отличаются от случайных. Однако в случае отдельных лет достигаются противоположные результаты, что свидетельствует в пользу того, что нет доказательств того, что рынок криптовалюта неэффективно.
In this study, the effect of the day of the week on the market of cryptography was considered. The object of the study was the cryptology of BitCoin. Using the trader's simulation method, it has been shown that the trading strategy based on this anomaly is advantageous for the entire sample (2013-2017): it generates net profit with a probability of 60%, and these results differ from random ones. However, in the case of some years, the opposite results are achieved, which suggests that there is no evidence that the crippling market is ineffective.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Australia Australia
1
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Ireland Ireland
4134
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Luxembourg Luxembourg
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
79789
United Kingdom United Kingdom
40039
United States United States
428487
Unknown Country Unknown Country
79788

Downloads

Czechia Czechia
1
Germany Germany
1
Hungary Hungary
1
Ireland Ireland
1
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Poland Poland
1
Slovenia Slovenia
1
Ukraine Ukraine
632245
United Kingdom United Kingdom
4131
United States United States
632246
Unknown Country Unknown Country
8

Files

File Size Format Downloads
Plastun_dnipro_2018.pdf 350.09 kB Adobe PDF 1268639

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.