Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80617
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Моделювання оцінки ймовірності настання кризового стану банку
Authors Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych  
ORCID http://orcid.org/0000-0002-7855-691X
Keywords банківська система
банковская система
banking system
кризовий стан банку
кризисное состояние банка
bank crisis
оцінка ймовірності
оценка вероятности
probability assesment
логістична регресія
логистическая регрессия
logistic regression
дерево рішень
дерево решений
decision tree
нейронна мережа
нейронная сеть
neural network
Type Conference Papers
Date of Issue 2018
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80617
Publisher Харків, ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. Кузнеця
License Copyright not evaluated
Citation Гриценко, К.Г. Моделювання оцінки ймовірності настання кризового стану банку [Текст] / К.Г. Гриценко // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем: матеріали X міжнародної науково-практичної Інтернет- конференції (5-6 квітня 2018 р.), Харків: ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – С. 167-171
Abstract Розглянуто стан та роль банківської системи України. Наведено економіко-математичні методи та моделі оцінювання ймовірності настання кризового стану банку. Сформовано систему показників діяльності та вибірку вхідних даних невеликих за розміром вітчизняних банків. Побудовано моделі логістичної регресії, дерева рішень та нейронної мережі. Проведено вибір найякіснішої моделі.
Рассмотрено состояние и роль банковской системы Украины. Приведены экономико-математические методы и модели оценивания вероятности наступления кризисного состояния банка. Сформирована система показателей деятельности и выборка входных данных небольших по размеру отечественных банков. Построены модели логистической регрессии, дерева решений и нейронной сети. Проведен выбор наиболее качественной модели.
The state and role of the banking system of Ukraine are considered. Economic-mathematical methods and models of estimation of probability of a bank crisis are presented. A system of performance indicators and a sample of input data of small size domestic banks has been formed. Models of logistic regression, decision trees and neural network are constructed. The choice of the best model is made.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Belgium Belgium
1
China China
493
Germany Germany
1
Greece Greece
1
India India
1
Ireland Ireland
5266
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
175
Russia Russia
1
Singapore Singapore
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
3159614
United Kingdom United Kingdom
136337
United States United States
18661322
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

Australia Australia
1
Lithuania Lithuania
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
1144097
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
15359427

Files

File Size Format Downloads
Hrytsenko_regression_paper.pdf 4.7 MB Adobe PDF 16503528

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.