Частота цінових надреакцій на українському фондовому ринку як індикатор кризових явищ в економіці
No Thumbnail Available
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Університет митної справи та фінансів
Theses
Date of Defense
Scientific Director
Speciality
Date of Presentation
Abstract
Окремим блоком інформаційних сигналів, що поширюються фондовими ринками та можуть бути використані з метою завчасного прогнозування кризових явищ в економічних системах, їх фіксації та періодизації є аномальні цінові коливання. Різке зростання чи падіння їх частоти, що ілюструється надшвидкою реакцією фондового ринку на події в економічній системі може свідчити про зміни у поточній економічній ситуації та створити основу для її прогнозування в майбутньому.
Keywords
фондовий ринок, фондовый рынок, stock market, гіпотеза надреакцій, гипотеза надреакций, overreaction hypothesis, ціна, цена, price
Citation
Пластун. О.Л. Частота цінових надреакцій на українському фондовому ринку як індикатор кризових явищ в економіці / О.Л. Пластун, І. О. Макаренко // Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 23 листопада 2018 р.). – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 216-217.