Регресійна модель оцінки ймовірності банкрутства банку

Abstract

Моделювання оцінки ймовірності банкрутства банків є комплексним дослідженням, яке має власну логіку, структуру та передбачає проведення низки послідовних етапів роботи. У класичних моделях оцінки ймовірності банкрутства фінансових установ використовують показники прибутковості, фінансової стійкості, ліквідності та ділової активності.

Modeling the assessment of the probability of bank bankruptcy is a complex study that has its own logic, structure and involves a number of successive stages of work. In classical models for assessing the probability of bankruptcy of financial institutions, indicators of profitability, financial stability, liquidity and business activity are used.