Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24352
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Статистика функционалов, определенных на решениях стохастических дифференциальных уравнений
Authors Mazmanishvili, Oleksandr Serhiiovych
Вирченко, Ю.П.
Keywords статистика функціоналів
статистика функционалов
statistics of functionals
багатокомпонентний гауссівський випадковий процес
многокомпонентный гауссовский случайный процесс
multicomponent Gaussian random process
лінійне стохастичне диференціальне рівняння
линейное стохастическое дифференциальное уравнение
linear stochastic differential equation
метод усереднення
метод усреднения
method of averaging
процес Орнштейна-Уленбека
процесс Орнштейна-Уленбека
Ornstein-Uhlenbeck processs
осциляторний процес
осцилляторный процесс
oscillatory process
Type Article
Date of Issue 2011
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24352
Publisher Изд-во СумГУ
License
Citation Вирченко, Ю.П. Статистика функционалов, определенных на решениях стохастических дифференциальных уравнений [Текст] / Ю.П. Вирченко, А.С. Мазманишвили // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. — 2011. — №3. — С. 24-42.
Abstract Розглянуто багатокомпонентний гауссівський випадковий процес, що визначений розв’язком лінійного стохастичного диференціального рівняння. Запропоновано метод усереднення функціоналів інтегрального типу за імовірнісною мірою процесу, що розглядається. Метод продемонстровано на прикладах, які отримано для простіших процесів, які визначають за стохастичними диференціальними рівняннями, процесом Орнштейна-Уленбека та осциляторним процесом. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24352
Рассмотрен многокомпонентный гауссовский случайный процесс, определенный решением линейного стохастического дифференциального уравнения. Предложен метод усреднения функционалов интегрального типа по вероятностной мере рассматриваемого процесса. Метод продемонстрирован на примерах простейших процессов, определяемых стохастическими дифференциальными уравнениями, процесса Орнштейна-Уленбека и осцилляторного процесса. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24352
A multicomponent Gaussian random process determined by a solution of the linear stochastic differential equation is considered. The method of averaging integral type functionals over the probability measure of the considered process is proposed. The procedure has been demonstrated on the examples of the simplest processes determined by stochastic differential equations for the Ornstein-Uhlenbeck and oscillatory processes. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24352
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Технічні науки (2007-2014)

Views

Canada Canada
1
China China
3
Czech Republic Czech Republic
1
Denmark Denmark
1
France France
3
Germany Germany
294
Hong Kong Hong Kong
1
Israel Israel
1
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
5
Pakistan Pakistan
1
Russia Russia
36
Singapore Singapore
1
Spain Spain
1
Turkey Turkey
11
Ukraine Ukraine
2156
United Kingdom United Kingdom
6
United States United States
80
Unknown Country Unknown Country
83

Downloads

Armenia Armenia
2
Belarus Belarus
1
China China
2
Germany Germany
295
Kazakhstan Kazakhstan
3
Romania Romania
2
Russia Russia
22
Ukraine Ukraine
2156
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
320

Files

File Size Format Downloads
11vypsdu.pdf 267,4 kB Adobe PDF 2805

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.