Статистика функционалов, определенных на решениях стохастических дифференциальных уравнений

Мазманишвили, Александр Сергеевич; Вирченко, Ю.П.

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24352

Використовуйте наступні посилання для розповсюдження матеріалу в соціальних мережах: Рекомендувати цей матеріал

Назва	Статистика функционалов, определенных на решениях стохастических дифференциальных уравнений
Автори	Мазманішвілі, Олександр Сергійович Вирченко, Ю.П.
ORCID
Ключові слова	статистика функціоналів статистика функционалов statistics of functionals багатокомпонентний гауссівський випадковий процес многокомпонентный гауссовский случайный процесс multicomponent Gaussian random process лінійне стохастичне диференціальне рівняння линейное стохастическое дифференциальное уравнение linear stochastic differential equation метод усереднення метод усреднения method of averaging процес Орнштейна-Уленбека процесс Орнштейна-Уленбека Ornstein-Uhlenbeck processs осциляторний процес осцилляторный процесс oscillatory process
Вид документа	Стаття
Дати випуску	2011
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу)	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24352
Видавець	Изд-во СумГУ
Ліцензія
Бібліографічний опис	Вирченко, Ю.П. Статистика функционалов, определенных на решениях стохастических дифференциальных уравнений [Текст] / Ю.П. Вирченко, А.С. Мазманишвили // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. — 2011. — №3. — С. 24-42.
Короткий огляд (реферат)	Розглянуто багатокомпонентний гауссівський випадковий процес, що визначений розв’язком лінійного стохастичного диференціального рівняння. Запропоновано метод усереднення функціоналів інтегрального типу за імовірнісною мірою процесу, що розглядається. Метод продемонстровано на прикладах, які отримано для простіших процесів, які визначають за стохастичними диференціальними рівняннями, процесом Орнштейна-Уленбека та осциляторним процесом. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24352 Рассмотрен многокомпонентный гауссовский случайный процесс, определенный решением линейного стохастического дифференциального уравнения. Предложен метод усреднения функционалов интегрального типа по вероятностной мере рассматриваемого процесса. Метод продемонстрирован на примерах простейших процессов, определяемых стохастическими дифференциальными уравнениями, процесса Орнштейна-Уленбека и осцилляторного процесса. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24352 A multicomponent Gaussian random process determined by a solution of the linear stochastic differential equation is considered. The method of averaging integral type functionals over the probability measure of the considered process is proposed. The procedure has been demonstrated on the examples of the simplest processes determined by stochastic differential equations for the Ornstein-Uhlenbeck and oscillatory processes. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24352
Розташовується у зібраннях:	Вісник Сумського державного університету. Технічні науки (2007-2014)