Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52006
Title: Деякі аспекти оптимізації портфелю фінансових інструментів
Other Titles: Some aspects of optimizing the portfolio of financial instruments
Authors: Frolov, Serhii Mykhailovych
Oliinyk, Viktor Mykhailovych 
Лещенко, Ю.І.
Keywords: оптимальний портфель
оптимальный портфель
optimal portfolio
оптимізація
оптимизация
optimization
портфель інвестицій
портфель инвестиций
investment portfolio
портфель Марковіца
портфель Марковица
markowitz portfolio
портфель Шарпа
sharpe porfolio
Issue Year: 2012
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Фролов, С.М. Деякі аспекти оптимізації портфелю фінансових інструментів [Текст] / С.М. Фролов, В.М. Олійник, Ю.І. Лещенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2012.- №1. - С. 140-147.
Abstract: У даній статті розглянуто науково-методичні підходи до формування оптимального портфеля цінних паперів. Розглянуто моделі Г.Марковіца та У.Шарпа, зроблено їх порівняльний аналіз, побудовано криві байдужості для розглянутих моделей. Аналіз вибору кращої моделі оптимізації інвестиційного портфеля здійснено на базі даних фондової біржі РТС.
This article considers scientifically methodological approaches to the formation of the optimal portfolio. H.Markowitz and W.Sharpe models are considered, their comparative analysis is provided, indifference curves for these models are drawn. Analysis of the investment portfolio optimization models is perfomed on the basis of security excange RTS data.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52006
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ БТ)

Views
Other8
Germany2
France1
Ukraine2
United States4
Downloads
Other2
China4
Germany2
Ukraine1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Frolov_optimization.pdf565.89 kBAdobe PDF9Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.