Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53685
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Оптимізація структури інвестиційного портфелю недержавних пенсійних фондів в умовах кризи
Other Titles Optimization of the investment portfolio structure of private pension funds in crisis
Authors Nebaba, Nataliia Oleksandrivna
Keywords недержавний пенсійний фонд
інвестиційний портфель
інвестування
модель
ризик
дохідність
інвестиційні обмеження
private pension fund
investment portfolio
investment
model
risk
profitability
investment restrictions
Type Article
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53685
Publisher
License
Citation Небаба Н.О. Оптимізація структури інвестиційного портфелю недержавних пенсійних фондів в умовах кризи / Н.О. Небаба // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. - №2/6(22). – С.83 – 86.
Abstract У статті розглянуто питання інвестування коштів недержавних пенсійних фондів. Розглянуто основні напрямки здійснення інвестицій в умовах кризи. З допомогою оптимізаційної моделі лінійного програмування удосконалено структуру інвестиційного портфелю недержавних пенсійних фондів та здійснено її порівняння із структурою портфелів інвестицій великих недержавних пенсійних фондів. Здійснена оцінка можливості практичного застосування отриманих розрахунків.
Investing pension assets is one of the most important activities of private pension funds. The amount of funds to individual account of future retiree and pension that he will receive in the future are depended from profitability of assets. After analyzing the existing theory of portfolio investment was concluded impossible to use it without adjustments in the practice of investing pension funds. Thus, there is a need to find approaches to optimize the structure of the investment portfolio of private pension funds, which not only take into account all legislative restrictions on areas for investment and diversification, but also will ensure profitability at an acceptable level. Allowed areas of investing pension funds were investigated in the article and made their retrospective analysis. Using linear programming optimization model that allowed to take into account all the constraints and characteristics of investment assets, it is improved the structure of the investment portfolio of private pension funds. Transferring the results for 2014, it was shown that the use of this model in the non-state pension funds will increase the return on investment that shows the effectiveness of this model.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
63
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

China China
1
France France
2
Germany Germany
2
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
56
Unknown Country Unknown Country
38

Files

File Size Format Downloads
Nebaba_Optymizatsiia_struktury.pdf 156,21 kB Adobe PDF 101

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.