Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56819
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Практичні аспекти використання похідних строкових фінансових інструментів для хеджування валютних ризиків підприємств-експортерів
Other Titles The paper investigates the practical aspects of hedging of the exchange rate risks.
Authors Zhuravka, Fedir Oleksandrovych  
ORCID http://orcid.org/0000-0001-8368-5743
Keywords обмінний курс
валютний ризик
деривативи
підприємства-експортери
exchange rate
exchange rate risk
derivatives
exporters
Type Article
Date of Issue 2004
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56819
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Журавка Ф.О. Практичні аспекти використання похідних строкових фінансових інструментів для хеджування валютних ризиків підприємств-експортерів / Ф.О. Журавка // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми, 2004. – Т. 10. - С. 87–92
Abstract У статті досліджено практичні аспекти використання деривативів для хеджування валютних ризиків підприємств-експортерів.
The paper investigates the practical aspects of hedging of the exchange rate risks.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
1
Germany Germany
49
Greece Greece
1
Ireland Ireland
24889
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
216396
United Kingdom United Kingdom
110618
United States United States
1785253
Unknown Country Unknown Country
216395

Downloads

Germany Germany
8297
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
648549
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1785253
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Zhuravka_Praktychni_aspekty_vykorystannia.pdf 66,5 kB Adobe PDF 2442103

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.