Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57253
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Використання методів непараметричної статистики для оцінки ризику ліквідності банківської системи
Other Titles Use of Nonparametric Statistics Methods for an Estimation of Liquidity Risk of Banking System
Использование методов непараметрической статистики для оценки риска ликвидности банковской системы
Authors Карчева, Г.Т.
Keywords ліквідність
платоспроможність
динамічний норматив
динамічний індикатор ліквідності
banking system
liquidity risk
solvency
correlations
ликвидность
платежеспособность
динамический норматив
динамический индикатор ликвидности
Type Article
Date of Issue 2006
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57253
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Карчева, Т.Г. Використання методів непараметричної статистики для оцінки ризику ліквідності банківської системи [Текст] / Т.Г. Карчева // Банки та банківські системи країн світу. - 2006. - Том 1.- № 4. - C. 12-18.
Abstract Перспективним напрямом щодо комплексної оцінки ризику ліквідності та платоспроможності банків є використання методів непараметричної статистики. Методологічною основою запропонованого методу є модель, яка містить поняття динамічного нормативу. В даній роботі ця величина називається динамічний індикатор ліквідності, оскільки вона не несе обов’язкового характеру для контролю за банками. Для побудови моделі динамічного індикатора ліквідності банківської системи України вибрані 8 показників. В результаті дослідження було зроблено висновок, що динамічний норматив, поряд з геп-аналізом, нормативами ліквідності, коефіцієнтним аналізом є важливою і необхідною складовою системи оцінки ризику ліквідності та платоспроможності банку.
Using nonparametric statistics methods is a perspective trend concerning complex assessment of liquidity risk and banks’ financial solvency. Methodological basis of the model proposed is the concept of dynamic normal. In the paper this value is denominated as “dynamic parameter of liquidity”, because it is not a necessary feature to exercise control of bank activity. To build the model of dynamic parameter of liquidity of banking system of Ukraine 8 parameters were chosen. The results confirm that dynamic normal along with gap-analysis, liquidity normals and coefficient analysis is a necessary component of system of estimating bank’s liquidity risk and solvency.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
47
Ukraine Ukraine
652
Unknown Country Unknown Country
22

Downloads

Germany Germany
48
Ukraine Ukraine
654
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
61

Files

File Size Format Downloads
Karcheva_solvency 435,52 kB Adobe PDF 764

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.