Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72298
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Цінові аномалії на ринку криптовалют та їх використання в трейдингу
Authors Plastun, Oleksii Leonidovych  
ORCID http://orcid.org/0000-0001-8208-7135
Keywords гіпотеза ефективного ринку
гипотеза эффективного рынка
efficient market hypothesis
торгова стратегія
торговая стратегия
trading strategy
Type Conference Papers
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72298
Publisher
License
Citation Пластун, О.Л. Цінові аномалії на ринку криптовалют та їх використання в трейдингу/ О.Л. Пластун // Фінансовий бізнес в Україні та світі: стан, проблеми і перспективи розвитку: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (26 жовтня 2018 р., м. Львів, Україна). - Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2018. – С. 226-229.
Abstract Було розроблено дві різні торгові стратегії: Стратегія 1, яка базується на припущенні, що після дня надреакції контр-реакції більші, ніж після звичайного дня та Стратегії 2, виходячи з "інерційної аномалії" (після надреакції ціни рухаються в напрямку надреакції в розмірах вищих, ніж після звичайного дня). Торговельна стимуляція вказує на те, що Стратегія 1 є неприбутковою, тобто виявлені аномалії не можуть бути використані для створення аномального прибутку; Стратегія 2 генерує стабільні прибутки, але вони статистично не відрізняються від випадкових результатів, що знову ж таки означає відсутність можливостей для отримання надприбутку. Отже, існування аномалій надреакцій на криптовалютному ринку не може розглядатися як доказ проти ГЕР.
Были разработаны две различные торговые стратегии: Стратегия 1, которая базируется на предположении, что после дня надреакции контр-реакции больше, чем после обычного дня и Стратегии 2, исходя из "инерционной аномалии" (после надреакции цены движутся в направлении надреакции в размерах высших, чем после обычного дня). Торговая стимуляция указывает на то, что Стратегия 1 является неприбыльной, то есть обнаружены аномалии не могут быть использованы для создания аномального прибыли; Стратегия 2 генерирует стабильные доходы, но они статистически не отличаются от случайных результатов, опять же означает отсутствие возможностей для получения сверхприбыли. Итак, существование аномалий надреакций на криптовалютному рынке не может рассматриваться как доказательство против ГЭР.
Two different trading strategies were developed: Strategy 1, based on the assumption that after the day of counterreaction reaction greater than after the usual day and Strategy 2, based on the "inertial anomaly" (after the reaction of the price move in the direction of overreaction in the size of the higher, than after a normal day). Trading stimulation indicates that Strategy 1 is not profitable, that is, the detected abnormalities can not be used to generate abnormal profit; Strategy 2 generates stable profits, but they are not statistically different from random results, which again means that there is no opportunity to generate extra profits. Consequently, the existence of abnormalities inrecessions on the cryptanalytic market can not be regarded as evidence against the GER.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Austria Austria
1
Germany Germany
1
Hungary Hungary
1
Ireland Ireland
45628
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
650
Poland Poland
1
South Korea South Korea
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
-293760516
United Kingdom United Kingdom
6548535
United States United States
1990758095
Unknown Country Unknown Country
13095768

Downloads

Austria Austria
1
Germany Germany
1
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
79775879
Romania Romania
1
Ukraine Ukraine
-293760515
United Kingdom United Kingdom
1198635
United States United States
1990758095
Unknown Country Unknown Country
1716688168

Files

File Size Format Downloads
Plastun_lviv_Theses.pdf 363.51 kB Adobe PDF -800307029

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.