Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77612
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Векторно-авторегресійне моделювання інфляційних очікувань бізнесу в Україні
Authors Buriak, Anna Volodymyrivna  
Lasukova, Anna Serhiivna  
Keywords бізнес
бизнес
business
монетарна політика
монетарная политика
monetary policy
векторна авторегресія
векторная авторегрессия
vector autoregression
Type Conference Papers
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77612
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Буряк, А.В. Векторно-авторегресійне моделювання інфляційних очікувань бізнесу в Україні [Текст] / А.В. Буряк, А.С. Ласукова // Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної on-line-конференції: у 2 ч. (м. Суми, 21–22 листопада 2019 року) / Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету. – Суми: Сумський державний університет, 2019. – Ч.1. – С. 141-144.
Abstract Огляд сучасних закордонних досліджень, присвячених проблемам формування інфляційних очікувань економічних агентів, дає змогу відмітити переважний фокус на дослідженні їх детермінант впливу в рамках трансмісійного механізму монетарної політики та режиму інфляційного таргетування, а останні роки – в рамках застосування нетрадиційних монетарних інструментів (unconventional monetary policy). Кінцева мета вивчення інфляційних очікувань є прогнозування інфляційної динаміки в країні та підвищення ефективності трансмісійного механізму монетарної політики. Щодо факторів пливу, то рівень процентних ставок, ВВП та безробіття розглядаються майже у всіх роботах як основні драйвери інфляційних очікувань.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Ukraine Ukraine
13

Downloads

Ukraine Ukraine
10

Files

File Size Format Downloads
Buryak_ lending.pdf 876,98 kB Adobe PDF 10

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.