Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77614
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вплив частотності даних на рівень їх персистентності
Authors Plastun, Oleksii Leonidovych  
Zamora, Oksana Mykhailivna  
Sheliuk, Asiiat Ashurbiekivna
ORCID http://orcid.org/0000-0001-8208-7135
http://orcid.org/0000-0002-7056-4149
Keywords фінансова економіка
финансовая экономика
financial economy
фінансовий ринок
финансовый рынок
financial market
Type Conference Papers
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77614
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Пластун, О.Л. Вплив частотності даних на рівень їх персистентності [Текст] / О.Л. Пластун, О.М. Замора, А.А. Шелюк // Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної on-line-конференції: у 2 ч. (м. Суми, 21–22 листопада 2019 року) / Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету. – Суми: Сумський державний університет, 2019. – Ч.1. – С. 148-151.
Abstract Гіпотеза ефективного ринку (ГЕР), згідно з якою ціни на фінансових ринках повинні слідувати процесу випадкового блукання і, як наслідок, не володіти властивостями персистентності (довгострокова пам'ять) протягом десятиліть була домінуючою парадигмою фінансової економіки [4]. Проте наявні емпіричні докази свідчать про наявність довгострокової пам'яті в поведінці цін на фінансових ринках [1,2,3]. Дане дослідження має на меті пояснити ці розходження між теорією і практикою, оцінюючи персистентність у фінансових часових рядах на трьох різних таймфреймах (денні, тижневі та місячні). Аналіз проводиться для різних фінансових ринків (фондові ринки, міжнародний валютний ринок, товарні ринки) протягом періоду з 2000 по 2016 рік використовуючи такий метод оцінки персистентності як R/S аналіз за допомогою експоненти Хьорста.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
1
France France
1
Greece Greece
1
Ireland Ireland
423
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
27
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
57545
United Kingdom United Kingdom
13736
United States United States
423484
Unknown Country Unknown Country
57544

Downloads

Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Ukraine Ukraine
294204
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
552765
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Plastun_financial_economy.pdf 962.88 kB Adobe PDF 846973

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.