Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77614
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вплив частотності даних на рівень їх персистентності
Authors Plastun, Oleksii Leonidovych  
Zamora, Oksana Mykhailivna
Sheliuk, Asiiat Ashurbiekivna
Keywords фінансова економіка
финансовая экономика
financial economy
фінансовий ринок
финансовый рынок
financial market
Type Conference Papers
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77614
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Пластун, О.Л. Вплив частотності даних на рівень їх персистентності [Текст] / О.Л. Пластун, О.М. Замора, А.А. Шелюк // Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної on-line-конференції: у 2 ч. (м. Суми, 21–22 листопада 2019 року) / Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету. – Суми: Сумський державний університет, 2019. – Ч.1. – С. 148-151.
Abstract Гіпотеза ефективного ринку (ГЕР), згідно з якою ціни на фінансових ринках повинні слідувати процесу випадкового блукання і, як наслідок, не володіти властивостями персистентності (довгострокова пам'ять) протягом десятиліть була домінуючою парадигмою фінансової економіки [4]. Проте наявні емпіричні докази свідчать про наявність довгострокової пам'яті в поведінці цін на фінансових ринках [1,2,3]. Дане дослідження має на меті пояснити ці розходження між теорією і практикою, оцінюючи персистентність у фінансових часових рядах на трьох різних таймфреймах (денні, тижневі та місячні). Аналіз проводиться для різних фінансових ринків (фондові ринки, міжнародний валютний ринок, товарні ринки) протягом періоду з 2000 по 2016 рік використовуючи такий метод оцінки персистентності як R/S аналіз за допомогою експоненти Хьорста.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Ukraine Ukraine
16

Downloads

Ukraine Ukraine
13

Files

File Size Format Downloads
Plastun_financial_economy.pdf 962,88 kB Adobe PDF 13

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.