Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25365
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Деякі аспекти оптимізації портфеля фінансових інструментів
Other Titles Some aspects of financial instruments portfolio optimization
Некторые аспекты оптимизации портфеля финансовых инструментов
Authors Oliinyk, Viktor Mykhailovych  
Frolov, Serhii Mykhailovych
Лещенко, Ю.І.
Keywords оптимізація
оптимизация
optimization
оптимальний портфель
оптимальный портфель
optimal portfolio
портфель інвестицій
портфель инвестиций
investment portfolio
портфель Марковіца
портфель Марковица
Markowitz portfolio
портфель Шарпа
Sharpe porfolio
Type Article
Date of Issue 2012
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25365
Publisher ТОВ "ВТД "Університетська книга"
License
Citation Олійник, В.М. Деякі аспекти оптимізації портфеля фінансових інструментів [Текст] / В.М. Олійник, С.М. Фролов, Ю.І. Лещенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2012. — № 1. — С. 140-147.
Abstract У цій статті розглянуто науково-методичні підходи до формування оптимального портфеля цінних паперів. Розглянуто моделі Г. Марковіца та У. Шарпа, зроблено їх порівняльний аналіз, побудовано криві байдужості для розглянутих моделей. Аналіз вибору кращої моделі оптимізації інвестиційного портфеля здійснено на базі даних фондової біржі РТС. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25365
В данной статье рассмотрены научно-методические подходы к формированию оптимального портфеля ценных бумаг. Рассмотрены модели Г.Марковица и У.Шарпа, сделан их сравнительный анализ, построены кривые безразличия для рассмотренных моделей. Анализ выбора лучшей модели оптимизации инвестиционного портфеля осуществлен на базе данных фондовой биржи РТС. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25365
This article considers scientifically methodological approaches to the formation of the optimal portfolio. H.Markowitz and W.Sharpe models are considered, their comparative analysis is provided, indifference curves for these models are drawn. Analysis of the investment portfolio optimization models is perfomed on the basis of security excange RTS data. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25365
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

Canada Canada
1
China China
277
EU EU
1
France France
1
Germany Germany
550
Greece Greece
1
Iran Iran
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Moldova Moldova
1
Netherlands Netherlands
32706
Poland Poland
1
Russia Russia
32707
Turkey Turkey
5
Ukraine Ukraine
10254
United Kingdom United Kingdom
98088
United States United States
21481
Unknown Country Unknown Country
92

Downloads

Belarus Belarus
3
China China
3
EU EU
3
Estonia Estonia
1
France France
4
Germany Germany
2
Italy Italy
1
Romania Romania
1
Ukraine Ukraine
9236
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
196170
Unknown Country Unknown Country
545

Files

File Size Format Downloads
Oliynyk.pdf 712,83 kB Adobe PDF 205970

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.