Економіко-математичне моделювання ризиків фінансових інвестицій

Abstract

Бакалаврська робота присвячена дослідженню ризикованості фінансових інвестицій та знаходження шляхів рішення зниження рівня ризикованості. Фінансові інвестиції є ключовим елементом економічного розвитку, забезпечуючи капітал для бізнесу та стимулюючи інновації. Однак, інвестування завжди пов'язане з певним рівнем ризику, що може вплинути на дохідність і безпеку капіталовкладень. Ця робота досліджує різні аспекти ризикованості фінансових інвестицій, включаючи класифікацію ризиків, фактори, що впливають на ризик, та методи управління ним. У даній роботі викладені результати після проведення практичного аналізу ризиків акцій 8 компаній, використовуючи метод оцінки ризику на основі зібраних історичних даних про ціни акцій та розрахунок показників ризику. Здійснення аналізу отриманих результатів, порівняння ризикованість різних акцій та зробити висновки щодо їх інвестиційної привабливості. На основі проведеного аналізу надати рекомендації щодо управління ризиками та формування оптимального інвестиційного портфеля. Третій розділ бакалаврської роботи присвячений детальному розгляду та аналізу цін акцій вищезгаданих 8 компаній та розписані висновки і рекомендації щодо прийняття рішень при інвестиції у дані компанії.

The bachelor's thesis is dedicated to the study of the riskiness of financial investments and finding solutions to reduce the level of risk. Financial investment is a key element of economic development, providing capital for businesses and stimulating innovation. However, investing always involves a certain level of risk, which can affect the profitability and security of investments. This paper explores various aspects of financial investment risk, including risk classification, factors affecting risk, and methods of risk management. This paper presents the results of a practical risk analysis of 8 companies' stocks, using a risk assessment method based on collected historical stock price data and the calculation of risk indicators. To analyse the results obtained, compare the riskiness of different shares and draw conclusions about their investment attractiveness. Based on the analysis, provide recommendations for risk management and the formation of an optimal investment portfolio. The third chapter of the bachelor's thesis is devoted to a detailed review and analysis of the share prices of the above 8 companies and outlines conclusions and recommendations for decision-making when investing in these companies.